Чтобы определить курсы валют, использовалось огромнейшее количество классических геометрических, а так же математических теорий, начиная от теории Доу Джонса, заканчивая циклами Ральфа Эллиота. Сегодня мы немного отойдем от классической геометрии и перейдем в уникальный раздел фрактальной геометрии. В наш обзор попал Бенуа Мандельборт и его наработки по фрактальной геометрии и движении рыночных курсов.
Если копнуть немного глубже, то валютный рынок относится к линейным системам, состояние линейной системы должно зависеть от ряда экономических факторов, которые в свою очередь, постоянно стремятся к равновесию. Но так как на рынке присутствует огромнейшее количество профессиональных игроков, которые в той или иной мере могут повлиять на курс, то вся линейность сводится к хаотичному шуму и постоянному люфту курса любой государственной валюты.
Поняв этот момент, Бенуа Мандельборт попытался внести некоторые коррективы. При изучении экономических циклов и просмотра их с математической точки зрения, он пришел к выводу, что рыночный хаос вписывается в некоторые математические модели, но эти модели не могут быть отображены в известных человечеству классических и геометрических рыночных формулах .
Просмотрев «под микроскопом» отрезок длиною более чем в 10 лет, Мандельборт выявил следующие закономерности, все краткосрочные ценовые движения с первого взгляда выглядят безсвязно, но если их сопоставить с отрезками более крупных периодов, то появляется высокая степень эквивалентности временных отрезков. Именно это открытие и привело, к разработке фрактала Бенуа Мандельборта и открытию целого раздела по фрактальной геометрии.
Что такое Фрактал?
Перед тем как начать углубляться в эту тему, давайте разберемся, что же из себя представляет фрактал. Фрактал — это математическое множество, которое способно работать по уникальному алгоритму самоподобия. Уникальное свойство самоподобия фрактала говорит о том, что любая структура (обьект), который будет описан с помощью фрактала, будет в высокой степени точности эквивалентен, части предыдущего себя. Исходя из этого, можно смело утверждать, что если увеличить небольшой отрезок, то он не будет выглядеть как простейшая структура, а будет построен настолько же сложно, как и более крупные структуры.
Продолжая наш диалог отметим, что из простых самоподобных фигур, складываются более сложные формации, которые чаще всего называют «импульс»/»коррекция»/»импульс». Не забывайте про то что, более сложные фигуры, раскладываются на такие же самоподобные формации, если мы поменяем временной интервал на графике цены.
Трудность фрактального анализа состоит в том, что формации могут быть настолько разнообразны, что их даже нет смысла перечислять, их количество просто громадно, более того, их практически невозможно классифицировать. На ценовом графике, самоподобные фигуры встречаются до самого мелкого временного отрезка, которые называются тики, даже при таких условиях сохраняется очень сильная похожесть между фигурами, углами наклона, а так же соотношения длины отрезка.
Самое важное, что можно отметить из открытий Бенуа Мандельборта — это то, что он сумел доказать, что зависимость событий из прошлого, напрямую влияет на зависимость формации курса в будущем. При всем этом, даже сильные импульсы, которые обычно считаются неожиданными можно спрогнозировать с определенной долей вероятности.
Индикатор фракталов Мандельборта
Соображения Мандельборта продолжил Билл Вилльямс, который умудрился на этих данных создать систему, которая могла производить системизацию графиков цены. Системизация выявляла на биржевом графике точки, которые принимали непосредственное участие в формировании новых геометрических фигур. Индикатору было дано название «Фрактал», скачать инструмент можно по данной ссылке.
Смысл индикатора «Фрактал» сводится к тому, что он анализирует локальные максимумы и минимумы на протяжении пяти свечей
На рисунке ниже, Вы можете увидеть, что зелеными стрелками определились фракталы с ценовыми максимумами, а с красным стрелками определились фракталы с ценовыми минимумами. Стрелки, которые Вы видите на графике, отлично подходят для того, чтобы рисовать уровни, как поддержки, так и сопротивления, кроме этого, можно чертить линии, а так же интерпретировать флетовые зоны:
Обьясняю почему я бы не стал использовать классическую схему использования фракталов, дело в том, что фрактал определяется не сразу, а только по прошествии отрисовки двух свечек, таким образом происходит запаздывание по сигналу. Из-за запаздывания сигналы могут потерять свою силу и приносить вместо плюсовой сделки минусовую.
Давайте рассмотрим более интересный вариант торговли по фракталам с использованием дополнительных инструментов:
Для определения тренда будем использовать сто дневную и двухсот дневные скользящие. Если цена находится под скользящими тогда будем считать что тренд «медвежий», в случае если цена торгуется над скользящей, в такой ситуации определяем что на рынке тренд бычий. Ордера будем открывать только в сторону тренда, таким образом мы сможем отсеить приличной количество ложных сигналов. Условия будут следующие:
- Если скользящие интерпретировали восходящую тенденцию, то мы будем ставить «отложку» посерединке двух предшествующих фракталов, точно так же как показано на рисунке ниже. Стоп-лосс нужно установить за предшествующий минимум, тейк выставляем в два раза больше.
- Если скользящие интерпретировали нисходящую тенденцию, то здесь мы так же будем ставить отложкку посередине двух предшествующих фракталов но уже на продажу актива. Стоп в таком случае будет устанавливаться выше последнего максимального экстремума.
Видео по торговле фракталами
Подведем итоги
Сегодня мы окунулись в фрактальную теорию, буду с Вам честен и откровенен, я не фанат торговли по фракталам, предпочитаю другие инструменты для спекуляций, но все же отмечу, что фракталы довольно интересная тема. Лично я бы посоветовал прочитать книгу Билла Вильямса, «Новые измерения биржевой торговли», в ней более подробно рассмотрено ся фрактальная теория, а так же разработана конкретная стратегия фрактальной торговли при использования индикатора Аллигатор.
Я читал данную книгу и она написана довольно интересно и увлекательно, но лично мне не подходит такой вид торговли. Кроме самой системы торговли, Билл открывает то, что по настоящему движет ценой, а так же обращает внимание на те моменты, которые практически никем не были затронуты.
