Дивергенция стохастик

Все индикаторы, которые применяются на финансовых рынках работают на основе математических алгоритмов, данные алгоритмы производят определенно заданные расчеты и на основе их результатов, подсказывают трейдеру куда пойдет цена. Существуют различные индикаторы, есть стрелочные, есть информационные, но самыми распространенными считаются индикаторы, которые в своей работе отображают расположение кривого мувинга, анализ которого и будет применяться трейдером для того чтобы сделать прогноз в ту или иную сторону.

Одним из методов анализа кривой, считается анализ мувинга, ставшего уже легнедарным индикатором Stochastic. Сам Стохастик относится к группе осцилляторов и все его показания говорят про то, как расположена цена котировки по отношению к ее предыдущим значениям.

Показания стохастика не отображаются на главном графике, а открывается отдельное окно, которое располагается в подвале торгового терминала. В данном окне и будут двигаться линии индикатора Стохастик, с учетом того, что коридор кривой будет ограниченным диапазонным уровнем от нуля до ста. Если цена приближается к нулевому уровню, то это будет говорить о том, что котировка находится на минимальных значениях за определенный период времени, который заранее выставляется в настройках. В случаях приближения котировки к уровню 100, то это будет уже говорить о том, что цена находится на максимальных значениях за определенный промежуток времени, который в свою очередь так же выставляется в настройках.

Кроме этого у данного инструмента есть классически уровни, они равны 20-ти и 80-ти, эти уровни в классическом варианте рассматриваются как зоны перепроданности и перекупленности, от которых цена часто делает разворот. Для более полного понимания картины, рекомендую посмотреть показания инструмента на истории и оценить как цена реагирует на эти зоны.

Видео по дивергенции на стохастике

Дивергенция по стохастику, как выглядит

Исходя выше написанной информации, можно делать выводы о том, что чаще всего минимумы и максимумы по данному инструменту должны соответствовать, но все же я обращу Ваше внимание на то, что ключевое здесь выражение «чаще всего». Не редко максимумы и минимумы показаний данного инструмента находятся немного ниже или немного выше, так же бывают случаи когда кривая «прилипает» к потолку или к «дну» индикатора, такое происходит в моменты сильных и ярко выраженных трендов — это все необходимо учитывать при торговле.

Иногда происходят ситуации, когда маскимумы и минимумы на ценовом графике делают новые точки, но при этом индикатор Стохастик их не определяет, к примеру если котировка показала рост, отрисовав при этом новый максимум, а кривая стохастика такой максимум на сделала, то присходите расхождение цены и показаний инструмента, именно такие моменты и называются дивергенциями.

Вообще дивергенция считается одним из самых сильных сигналов во всем техническом анализе, если углубиться в ее суть, то логика здесь довольно проста, а именно в то время когда покупатели или продавцы делают новый пик, но индикатор не находит его сильный по своему алгоритму, то это может значить только о том, что пик был сделан на последнем выдохе, то есть логика в том, что у трейдеров просто не осталось сил, повышать или понижать дальше цену, как правило, в большинстве случаев такие сигналы приводят к развороту тенденции.

Лично я знаю всего шесть основных типов дивергенций, давайте рассмотрим каждый из по отдельности:

  1. Когда курс производит новые максимумы, при этом максимумы индикатора, либо равны предыдущим, либо понижаются
  2. Когда курс производит новые минимумы, при этом минимумы индикатора не обновляются, либо они равны предыдущим, либо повышаются
  3. Когда курс производит последовательно увеличивающиеся минимумы, а инструмент не увеличенные максимумы
  4. Когда курс производит последовательно уменьшенные максимумы, а инструмент не определяет уменьшения максимумов
  5. Когда курс повторяет прошлые максимумы, а индикатор определяет повышение максимумов
  6. Когда курс повторяет прошлые минимумы, а индикатор определяет понижение минимумов

Так как с первого раза это понять сложновато, давайте перейдем к просмотру конкретных примеров по каждому из пунктов

Примеры 1 и 2 пункта дивергенции Стохастика

Что касаемо первого и второго вариантов дивергенций, которые мы указали выше, то данные пункты самые распространенные на рынке и считаются сильными разворотными формациями, если в первом случае тенденция может развернуться на нисходящую тенденцию, то во втором случае, тенденция может развернуться на восходящую.

Пример первого пункта мы указали на рисунке ниже, давайте разберемся в сигнале немного подробнее:

Пример дивергенции
Дивергенция по стохастику пример
Как мы видим, цена сначала сделала один максимум, после этого максимум котировки произвел обновление, это место мы отметили зеленой трендовой линией, если мы посмотрим на показания инструмента Стохастик, то в этом же месте показания Стохастика не отрисовали максимум, а отрисовали новый минимум, мы провели это место красной трендовой линией. Сам момент дивергенции выделен двумя белыми вертикальными уровнями. Как мы видим, в последствии цена развернулась и сменила восходящую тенденцию, на нисходящую.

Примеры 3 и 4 пункта дивергенции Стохастика

Третий и четвертый пункт уже говорят о том, что тенденция продолжит свое движение в том же направлении, котором двигалась ранее. Что касаемо третьего варианта, то цена продолжит свое падение, а если Вы столкнетесь с четвертым, то здесь цена уже продолжит свой рост. На рисунке ниже мы привели пример, четвертого варианта

Дивер по стохастику
Пример дивергенции по стохастику третий и четвертый вариант

Как мы видим на ценовом графике, котировка сделала новый минимум, при этом показания индикатора Стохастик находился в падении, таким образом это говорит о том, что высоко-вероятно продолжение главенствующей тенденции.

На картинке момент, который мы разбираем выделен двумя вертикальными желтенькими линиями, линией тренда отмечена дивергенция на графике, а красной линией отмечена дивергенция в подвальном окне. Даже не вооруженным глазом заметно расхождение показаний курса и индикатора, в то время когда курс повышает свои минимумы в, то индикатор понижает свои минимумы.

Хоть и сам по себе сигнал дивергенции считается сильным, но в сравнении с пятым и шестыми пунктами, первый, второй, третий и четвертый пункты можно считать менее вероятными, давайте перейдем к самому мощному сигналу, который может выдать инструмент Стохастик.

Примеры 5 и 6 пункта дивергенции Стохастика

Давайте я Вам обьясню почему пятый и шестой тип дивергенции считается сильнее всех предыдущих, дело в том, что если максимумы или минимумы не обновляются, то это может значит только одно, а именно, цена просто не может их обновить потому что подошла к какой-то сильной преграде, а преградами на рынке форекс считаются уровни поддержки и сопротивления (зоны).

Таким образом, пятый случай будет предупреждать трейдера о том, что цена наткнулась на сильное сопротивление, от которого курс скорее всего отскочит, я бы даже добавил что, не скорее всего, а с высокой долей вероятности. Шестой же случай будет информировать трейдера о том, что на рынке сформировался сильный уровень поддержки, который не дает цене идти вниз, при этом стоит учитывать, что в таком случае вероятнее отскок и разворот тенденции на восходящую.

На рисунке ниже, мы привели пример пятого варианта дивергенции, давайте немного подробнее рассмотрим и обьясним ситуацию:

Пример дивергенции стохастик
Самый сильный сигнал дивергенции по стохастику, который опирается на уровень

Итак, зеленая горизонтальная линия говорит нам о том, что цена наскочила на уровень сопротивления, как правило, если уровень реально рабочий, цена после подхода к нему будет отскакивать. Если мы приглядимся к рисунку, то увидим, что этот уровень формировался из двух максимумов, которые находятся недалеко друг от друга. Обратите внимание на подвальное окно и показания кривой Стохастика, в то время, когда цена не падает и не растет, кривая инструмента производит падение, мы отметили этот момент красненькой трендовой линией, а сам отрезок формирования дивергенции выделен двумя белыми вертикалками.

Исходя из этого, можно с высокой долей вероятности предположить то, что от этого уровня произойдет разворот тенденции, что собственно в дальнейшем и произошло, более того, после того, как цена отрисовала второй экстремум, то случилось сильное и довольно больше нисходящее движение, на котором можно было отлично заработать.

Подведем итоги

Из сегодняшнего поста мы узнали, что дивергенция является расхождением цены котировки и показаний любого осцилляторного индикатора. Такую методику можно использовать не только со Стохастиком, а со всеми инструментам группы осцилляторов и это не может не радовать. Лично мне нравится искать дивергенции на индикаторе MACD, да и вообще MACD это неотьемлимый инструмент в моей торговой системе.

Еще раз повторяю, дивергенция — это очень и очень сильный разворотный сигнал, по крайней мере я еще не встречал ни одного инструмента, который может дать настолько вероятную картину, не то чтобы входа в рынок, а общего развития ситуации. Если в ближайшее время на рынке не выйдет важных новостей, то произойдет разворот с очень большой вероятностью, так как для этого есть все предпосылы. Да после дивергенции цена может перейти в боковой коридор и посбивать шипами стопы над уровнями, но все же можно открыть еще одну сделку))

Самым главным плюсом дивергенции считаю то, что работая по ней, можно входить в сделки, которые будут приносить отличное соотношение потенциального риска и потенциальной прибыли, при довольно неплохой вероятности исполнения этого ордера!

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *