Ecn счета, что это и для чего они нужны?

Если начинающий трейдер, хотя даже пусть он будет и опытным, перейдет в раздел брокерской компании, в которой указаны варианты открытия счетов для торговли, то он сможет заметить, что счетов достаточно большое количество, при этом они разнятся по своим условиям для открытия или закрытия торговых позиций. Сама суть деления счетов состоит в том, что трейдер может выбрать именно тот счет, который подходит лучше всего ему, под его торговую стратегию и его стиль торговли, тем самым спекулянт получает дополнительное преимущество уже при открытии торгового счета.

Сегодня мы с Вами откроем беседу о таком типе счета, как счет по технологии ECN, он представляет из себя последние достижения в симбиозе очень быстрых, я бы даже сказал высокоскоростных линий передачи информации с технологий, которые необходимы для быстрой и качественной торговли на рынке Форекс.

Если рассматривать классическую брокерскую компанию с валютного рынка (Forex), то услуги, которые он предоставляет клиенту заключается в следующем;

  1. Открыть счет пришедшему клиенту
  2. Предоставить ему поток котировок в режиме реального времени
  3. Получить от пользователя заявку на проведение той или иной торговой позиции
  4. Выполнении полученной заявки клиента
  5. Ну и конечно же выводе прибыли трейдера по его первой просьбе

На сегодняшний день можно отметить, что пункты начиная со второго, заканчивая четвертый в наше время можно проводить и без брокерской компании, точнее без классических звонков с просьбами, как это делалось ранее. В наше время, для того, чтобы реализовать эти пункты была придумана технология под названием ECN, которая расшифровывается как Electronic Communication Network. С помощью данной технологии, все заявки, которые отправляют трейдеры с помощью своих торговых платформ, идут в одну систему. Кроме этого, в этой же системе варятся все участники рынка Форекс, как крупные банки, так и большие организации, в общем все приказы, которые проходят через рынок Форекс крутятся в системе ECN.

Данная система представляет из себя определенную базу с данными, в которой сохраняются все заявки на открытие позиций, которые отправляют участники рынка, стоит отметить, что все эти заявки являются еще не исполненными. Над базой данных производится функция, которая отвечает за поиск противоположно направленных торговых позиций, при этом такие позиции должны иметь одну и ту же цену исполнения. По итогу, все ордера, которые были найдены по такой методике, исполняются в порядке «живой очереди», естественно после того, как какая-то из заявок исполняется, то она практически в тот же момент удаляется из базы ECN, а те лица, которые отправляли заявки, получают отчет о том, что их заявка была исполнена.

Пример того, как работает технология ECN, Вы можете посмотреть на рисунке ниже, он наглядно демонстрирует структуру того, как исполняются ордера по данной технологии.

Технология ECN
Пример функционирования Технология ECN

По итогу, брокерской компании остается только регистрировать счета в системе ECN, а так же поддерживать ее работоспособность, постоянно модернизировать систему безопасности, в общем следить за тем, чтобы система работала бесперебойно и была надежна как элитное бомбоубежище.

ECN счет что это?

Исходя из того, что мы написали выше, можно сделать вывод о том, что счет по типу Electronic Comunnication Network —  это тот же банковский счет, но открытый с помощью посредника, которым выступила брокерская компания, при этом депозит данного банковского счета, используется для того, чтобы клиент отправлял заявки в базу данных ECN. Но есть один нюанс, контроль за денежными операциями, то есть как вводом, так и выводом средств с этого счета лежит полностью на плечах брокерской компании.

Кроме того, что торговые позиции финансово обеспечены, депозит счета ECN будет расходоваться на небольшие брокерские комиссии, которые выражены в виде вознаграждения. Такая комиссия как правило сразу уже учитывается в спреде, брокер просто выставляет на десятую пункта спред больше, чем он должен быть и получает свою комиссию за то, что он является посредником в данной системе. Такие комиссии как раз и идут на поддержание работоспособности торговой системы, а так же поддержку и обслуживание самих счетов.

По итогу, мы получаем систему, в которой брокер не может повлиять на процессы торговли, что собственно исключает такие моменты как «подрисовывание свечей» или снос стопов. Так же к плюсам можно отнести, что исчезает проскальзывание, различные реквоты, отсутствует возможность отображения не настоящих котировок, брокер не может принудительно закрыть прибыльную позицию, в общем такой счет в первую очередь делает Вас безопаснее от самого брокера, справедливости ради отмечу, что такие недобросовестные приемы брокеры на других счетах используют не так уж и редко.

Формирование спреда
Как формируется спред по Технология ECN

Главное отличие счета ECN, от классических вариантов счетов состоит в том, что при работе с таким счетом Вы обязательно столкнетесь с плавающим спредом. Другими словами, разница, которая находится между ценами Аск и Бид, в разные моменты времени может существенно отличаться. Это происходит из-за того, что в базу данных ECN поступает огромнейшее количество торговых заявок, цены которых находятся внутри спредового значения, если случай именно такой, то спредовое значение будет становиться меньше. По мере того, как заявки будут исполнятся, спред может начать расширяться и так будет происходить до бесконечности.

ECN счета Форекс. Когда лучше всего использовать?

Давайте постараемся с Вами разобраться в том, в каких случаях трейдеру лучше всего применять такие вариации счетов. Начнем с того, что на сегодняшний день — это самый высокоскоростной вариант открытия торговых позиций, достигается это за счет того, что сделки исполняются напрямую через базу данных, минуя при этом брокерскую компанию, то есть приказ на сделку отправляете Вы. В классическом счете, приказ на открытие или закрытие позиции сначала поступает непосредственно к брокеру, после чего он уже выводит его на «рынок», все это естественно занимает какой-то отрезок времени.

Так же стоит отметить спреды, которые как правило находятся на порядок меньше фиксированных, в некоторых случаях они достигают даже нуля, а если быть точнее, то они с нуля начинаются. Более того, стоит отметить, что плавающие спреды вызывают более высокую волатильность финансового актива. Исходя из выше перечисленных преимуществ, можно сделать вывод о том, что такие варианты счетов лучше подойдут для трейдеров, которые занимаются скальпированием.

Вообще скальпинг считается одним из самых сложных вариантов торговли и он подходит только трейдерам, которые уже «сьели собаку» на рынке. Так как торговля производится высоко частотным открытием торговых позиций, более того, уровни прибыли которые фиксирует скальпер чрезвычайно малы, то самыми важными показателями для торговли выступает наименьший спред и очень быстрое исполнение заявок.

Кроме этого с помощью ECN-счетов можно торговать и другими стратегиям, которые к слову сказано, не доступны для трейдеров, которые обладают классическими вариациями счетов. Одним из таких вариантов считается торговля с помощью очень популярного на фондовом рынке «Стакана цен». Он используется для того, чтобы определить ключевые цены, на которых располагается большее количество торговых объемов, а как мы помним из теории рынка, движение котировок происходит именно от распределения торговых объемов. Пример торгового стакана указан на рисунке ниже, может детально его изучить;

Стакан цен пример
Пример стакана цен на счете ECN

Как Вы видите, стакан цен представляет из себя определенный список, в нем можно увидеть суммарный объем позиций, которые находятся в базе данных ECN. Стоит отметить, что информации о том, какой из поставщиков ликвидности разместил позицию не указывается, здесь работает закон о конфеденциальности. По итогу получается, что все участники рынка являются анонимными, тем самым достигается своеобразное равноправие среди всех спекулянтов на рынке.

Так же бы я отметил то, что такие счета являются практически безальтернативными для трейдеров, которые используют в своей торговле алгоритмические советники, особенно роботы, которые основаны на торговле по методикам скальпинга. Как правило такие инструменты построены на очень большом количестве открытых позиций, справиться с чем может исключительно система ECN. При этом все сделки будут открываться по максимально выгодным ценам, не принимая во внимание фактор того, каким был ордер, отложенным или рыночным.

Подведем итоги

Ну что же дорогие друзья, пришло время, когда нам необходимо подвести итоги по счетам ECN. Счета ECN — это последние технологии в плане быстроты и безопасности, работая с такими счетами, трейдер получает огромные преимущества при работе со скальпингом, конечно же при работе с алгоритмическими советниками, которые работают по принципам открытия высокочастотных сделок.

Конечно же стоит отметить более высокую безопасность, счет ECN позволяет трейдеру защитить себя от таких казусов, как подрисовка свечей или других проказ брокера. К сожалению такое не редко случается, особенно если Вы оперируете довольно внушительными суммами.

Так же стоит отметить, что счета ECN имеют меньший спред, по отношению к классическим и фиксированным счетам, что создает более широкие возможности для создания торговых систем. Для новичков разница в один пункт может показаться совершенно незначительной, а вот те, кто работает на рынке уже долгое время, отлично понимают, что при торговле на младших интервалах, к примеру при той же пипсовке или же скальпинге, решающую роль может сыграть даже одна десятая пункта.

Поэтому, если Вы торгуете или планируете начать торговать на малых графиках, то счет ECN будет одним из самых лучших решений. Открывая его Вы получите преимущества в плане небольших комиссий, более высокой безопасности и конечно же более быстрому исполнению Ваших торговых приказов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *