Envelopes индикатор, что это и как использовать?

Любое котировочное движение находится в определенной области, которое на языке трейдеров называется каналом. Сам канал образуется несколькими границами, одна граница проходит сверху, а вторая граница проходит снизу, именно между этими границами цена и производит свои амплитудные движения практически все количество времени, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

Отображение ценового канала может быть абсолютно различным, его можно составлять с помощью прямых линий, но сегодня мы побеседуем о ценовом канале, который образуется с помощью скользящих средних. Способ построения ценового канала с помощью скользящих средних был создан с помощью индикатора Envelopes, который есть практически в каждой торговой платформе, в том числе и МТ4. Если перевести с английского слово Envelopes, то мы получим очень простое словосочетание «конверты».

В алгоритме данного индикатора изначально рассчитывается скользящая средняя, для которой в параметрах необходимо задать необходимые переменные, пример окна, в котором это делается находится на рисунке ниже;

 

Как Вы видите, настроек не так уж и много, если быть более точным, то их всего четыре;

  1. MA Period — расчетный период скользящей средней
  2. MA Shift — смещение скользящей средней
  3. MA Method — методика расчета скользящей средней
  4. Aplied Price — переменная для выбора расчетных цен

После того, как алгоритм высчитал значение скользящей, происходит умножение на определенные коэффициенты, которые равняются;

  1. 1-Deviation/100
  2. 1+Deviation/100

Если в первом варианте, после вычисления происходит формирование нижней канальной границы, то во втором случае после расчета происходит формирование верхней канальной границы. Переменная Deviation будет зависеть от такого рыночного показателя как «волатильность», то есть, чем больше будет амплитуда движения между экстремальными значениями, тем выше становится значение показателя Deviation.

Настройки envelopes
Параметры индикатора envelopes

Если по какой-то причине в Вашем терминале нет данного индикатора, хотя такое может быть в единичных случаях, то Вы можете произвести его бесплатное скачивание по этой ссылочке. Файл который Вы скачаете скомпелироваан в формате MQL, поэтому с помощью Meta Editor, Вы не только сможете посмотреть как выглядит сам код, но и при необходимости внести некоторые изменения.

Индикатор envelopes и описание торговли

Ну что же дорогие друзья, давайте рассмотрим методики торговли по индикатору Envelopes, сразу же оговорюсь, всего есть два варианта спекуляций по этому индикатору, а именно торговля на пробой одной из канальных границ и торговля на отскок от канальных границ.

Давайте все таки начнем с торговли на отскок от ценового канала, в таких случаях верхняя канальная граница будет считаться зоной перекупленности, а нижняя ценовая граница уже будет считаться зоной перепроданности. Если рассматривать все с точки зрения сигналов, то здесь все очень просто, если цена коснулась или вышла за верхнюю грань канала, то это сигнал к открытию короткой позиции, а если цена коснулась или вышла за нижнюю грань канала, то это уже сигнал к открытию длинной позиции. Как вы наверняка уже поняли, суть данной торговли состоит в том, что в ее основе лежит предположение того, что цена после выхода из канала, будет постоянно в него возвращаться.

У такой торговли есть некоторые нюансы, которые необходимо понимать при торговле, к примеру, один из них заключается в том, что существует такое понятие, как «ложный пробой», при таком пробое, цена может убежать на значительное расстояние от канальных границ и привести к большому уровню просадки. Чтобы как то ограничить просадку, Вам необходимо устанавливать страховочные стопы, на определенном расстоянии от канальной границы, расстояние подбирается в зависимости от волатильности актива, а так же временного интервала. Как только цена после пробоя одной из канальных границ начнет возвращаться обратно в канал, Вы можете открыть дополнительную позицию, вместо уже выбитой по стоп-лоссу.

индикатор envelopes
Пример сигналов на отскок по индикатору Envelopes

Давайте рассмотрим пример сигналов по индикатору Envelopes, на графике выше, как можно заметить, всего у нас было девять сигналов, четыре из них закрылись бы по страховочному стопу, но если мы бы делали «перезаход» после отработки стоп-лосса, то тогда они бы вновь оказались в плюсе. Исходя из этой логики, можно сделать вывод о том, что на данном ценовом отрезке, сигналы по этому индикатору принесли бы прибыль.

Теперь давайте поговорим о второй методике работы с индикатором Envelopes, которая предполагает под собой открытие торговых позиций, на пробой ценового канала. Как вы наверняка уже догадались, при таких раскладах необходимо открывать торговую позицию, после того, как цена пробьет одну из канальных границ. Алгоритм открытия позиций выглядит следующим образом;

  1. Если закрытие свечи происходит над верхней канальной границей, то это сигнал к открытию длинной позиции
  2. Если закрытие свечи происходит под нижней канальной границей, то это сигнал к открытию короткой позиции
envelopes индикатор
Пробойные сигналы по индикатору envelopes

На рисунке выше, Вы можете наблюдать пример сигналов на пробой ценового канала, по торговой стратегии «на пробой», как можно заметить, как и в случае выше, так же были «ложные» пробои, от них к сожалению никуда не деться, для того, чтобы сократить уровень просадки после пробоев, трейдеру необходимо выставлять страховочные стопы, лично я бы рекомендовал их ставить на уровне центра канала, или даже немного за него.

Что касаемо параметров индикатора, то разницей при работе с каждой стратегией будет только в переменной Deviation, для торговли на пробитие ценового канала, значение этого показателя будет меньше, чем при работе по стратегии на отскок. Но все же, самым главным параметром будет считаться правильный подбор расчетного периода для скользящего мувинга, его надо подбирать в зависимости от рыночных условий, по итогу, ценовой канал должен максимально точно отображать ценовую динамику, конечно же насколько это возможно.

Теперь давайте перейдем к преимуществам данного инструмента, к самому главному преимуществу я бы отнес то, что индикатор Envelopes, не перерисовывается на графике, другими словами все сигналы, которые отрисованы на графике можно просто посчитать и предварительно сделать выводы о том, насколько он эффективен. Если эффективность при выставленных настройках находится на небольшом уровне, то трейдеру надо поменять настройки и начать лучше всего с расчетного периода.

Что касаемо расчетного периода, то данный показатель используется для того, чтобы индикатор взял определенный ценовой отрезок, для расчета алгоритмической части, который выражается в свечах. На графике данный показатель влияет следующим образом, при увеличении показателя, сигналов будет становиться меньше, при этом сам «конверт» будет становиться шире, но при этом качество сигналов будет лучше, при уменьшении расчетного периода, «конверт» будет сужаться, сигналов будет становиться больше, но при этом их качество начнет уменьшаться.

Так же хотелось бы отметить то, что раз данный индикатор создан на основе скользящих средних, то он обязательно будет запаздывать, собственно как и все остальные индикаторы, которые созданы на алгоритмах скользящих. Будьте внимательны и принимайте данный фактор во внимание, ведь рынок был и будет и впереди Вы встретите еще очень много сигналов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *