Индикатор mtf macd osma div, торговля по дивергенции

Бытует мнение, что оптимальное количество индикаторов, которые находятся в торговой стратегии, не должно превышать количества от двух до четырех. Я полностью согласен с данным мнением, так как если инструментов больше, то получается уже не торговая стратегия, а какой-то «индикаторный салат». Если трейдер начинающий, то он будет путаться в сигналах, которые подают инструменты, которые к слову сказано не редко подаются разнонаправленными. А вот количество от двух до четырех инструментов можно довольно просто объединить в одну торговую систему.

Чаще всего можно встретить торговые стратегии, в которых используется несколько индикаторов по отдельности, но мало кто знает, что есть «гибридные» индикаторы. Вся суть таких инструментов технического анализа состоит в том, что в них сразу же учтены алгоритмы нескольких индикаторов и сигнал подается уже отфильтрованный, что собственно сокращает усилия на анализ биржевых графиков и других графических составляющих.

В сегодняшнюю публикацию попал как раз такой аналитический инструмент, который называется MTF MACD OSMA Div. Как Вы наверное уже поняли из названия, в основу сигналов индикатора заложено такое понятие как дивергенция. Которая к слову сказану считается одним из самых сильнейших сигналов на разворот тренда, во всем техническо-аналитическом анализе рынка, кроме этого приставка MTF сообщает о том, что индикатор мультитаймфреймовый, что еще прибавляет один плюсик нашему инструменту.

В основе алгоритма индикатора заложено две составляющих, а именно алгоритм по которому определяет сигналы легендарный MACD и индикатор OSMA, так же известный как простая скользящая средняя. Кроме этого в индикаторе реализован простой и логический алгоритм, который определяет по результатам расчетов, наличие между ценой котировки и гистограммными столбиками разнонаправленности в движении, что более известно под термином дивергенция. Сама суть дивергенции состоит в том, в разнице движения ценовой динамики и показаний гистограмм индикатора, к примеру, если ценовая динамика делает новое максимальное значение, а гистограмма новый максимальный пик не делает, более того, в некоторых случаях новое ценовое значение находится даже ниже предыдущего локального пикового значения.

Индикатор определяет преобладающее направление ценового движения по относительным экстремальным уровням, которые строятся последовательно друг за другом. Если экстремальные ценовые значения повышаются, то при таких обстоятельствах тренд будет интерпретироваться как восходящий, а если экстремальные ценовые значения будут понижаться, то и тренд будет интерпретироваться как нисходящий. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что преимущественное движение цены будет являться эквивалентом тенденции, поэтому признаками понятия дивергенции будут выглядеть следующим образом;

  1. Восходящая тенденция на биржевом активе, при нисходящей тенденции на индикаторе
  2. Нисходящая тенденция на биржевом активе, при восходящей тенденции на индикаторе

Так как дивергенция считается сигналом, который указывает на разворот движения цены, то первый вариант будет сигналом на продажу финансового актива, а второй вариант на покупку финансового актива. Кроме этого, мне бы хотелось отметить, что дивергенция является опережающим сигналом. И соотношение риска и прибыли по такому сигналу потенциально высокое, в среднем можно смело открывать позиции с соотношением не менее чем один к трем.

Индикатор mtf macd osma div div. Настройки и принцип работы

Многие начинающие трейдеры не обращают внимания на настройки, которые присутствуют практически в каждом аналитическом индикаторе. Конечно же в этом плане есть некоторые исключения, к примеру, некоторые программисты специально скрывают настройки и делают недоступными их изменения, для того, чтобы начинающий спекулянт не испортил уже отработанный алгоритм, но все же, справедливости ради отмечу, что в «львиной доле» инструментария настройки находятся в открытом доступе. Именно с помощью таких настроек, трейдер может оптимизировать инструмент под определенные временные интервалы или же под определенные биржевые активы.

Надеюсь каждый из Вас уже находится на уровне понимания того, что рынок — это очень непостоянная среда, которая подвержена меняющейся цикличности. Многие новички находят в сети какой-нибудь аналитический инструмент и со временем начинают «ныть», что при всех положительных отзывах об инструменте, он не работает на практике. В таких слуаях дело обстоит обычно следующим образом, новичок просто скачивает инструмент с настройками, которые работали в каком-нибудь 2010 году и старается торговать на настоящем рынке. При этом он вообще не учитывает, что цикличность и волатильность рынка могла сильно измениться за это время и как следствие всего, он просто сливает свой депозит.

Запомните раз и навсегда, любой инструмент, которым Вы до этого не пользовались, перед торговлей на реальные деньги, надо обязательно протестировать на демонстрационных счетах. После чего, по итогам тестирования произвести оптимизацию индикатора. Сама оптимизация может производиться несколькими вариантами.

Первый вариант подразумевает под собой ручную оптимизацию, не забыв при этом загрузить на график определенное количество исторических данных. Трейдер должен взять определенный временной отрезок и посчитать количество прибыльных и убыточных сигналов, которые подает инструмент. Исходя из показаний подобрать оптимальные параметры в настройках.

Второй вариант намного проще, для этого потребуются специализированные программы, которые специально созданы для тестирования и оптимизации торговых стратегий. К примеру, можно воспользоваться классическим тестером, который встроен в торговую платформу Мета Трейдер 4. Конечно же есть и другие программы, более того, некоторые из них, по своему функционалу опережают тестер МТ, но к их минусам можно отнести то, что они платные.

В любом случае, для того, чтобы производить оптимизацию и тестирование, трейдер должен разбираться в параметрах индикатора, которым он пользуется, давайте рассмотрим параметры нашего инструмента;

  1. Time Frame — выбор временного интервала, который будет использоваться в расчете математического алгоритма, стоит отметить, что он задается в минутах
  2. N Chek Bars — каким может быть максимальное расстояние, между экстремальными значения используемые для определения дивергенции
  3. MACD Fast/Slow/Signal — расчетные алгоритмы настройки индикатора MACD для скользящих средних
  4. Div Mode — варианты, по которым будет идентифицироваться дивергенция, при значении «0», идентификация будет происходить по MACD, при значении «1» идентификация будет производиться по сигнальной линии «Мак Дака», при значении «2» идентификация будет происходить по индикатору OSMA.
  5. Div Osc Error — возможная погрешность при определении дивергенции, которая выражается в абсолютных единицах, и работающая относительно положений экстремальных значений индикатора
  6. Div Price Error — допустимая погрешность, при определении положения экстремальных значения, высчитывается в пунктах
  7. B Allert Div — включить или отключить звуковое оповещение о выявлении на графике сигнала дивергенции
  8. B Allert Cross — включение или отключение звукового сигнала, когда кривая индикатора OSMA делает пересечение центрального уровня «0»
  9. D Allert Dialog — добавлять ли к звуковому оповещению текстовое информационное табло
  10. B Draw Obj — отображать ли на графике визуально линии указывающие на дивергенцию
  11. Window — котировочное окошко, на котором будет работать инструмент
  12. N Max Bars — интервал который будет анализироваться алгоритмом индикатора, высчитывается в японских свечах

Как только Вы настроите все переменные именно под свои предпочтения и нажмете на кнопочку «Ок», то увидите как на графике будет отображена картина, очень схожая с рисунком указанным ниже;

MTF MACD OSMA Div индикатор
Пример того, как должен выглядеть индикатор MTF MACD OSMA Div

На графике мы можем заметить следующие графические составляющие;

  • Желтая и оранжевая кривая — служат в виде траекторий сигнальной линии MACD и верши гистограммных столбиков
  • Серые столбики — показания индикатора OSMA
  • Красненькие и синие стрелочки — указывают на бычью (синие) дивергенцию, а красные на медвежью дивергенцию
  • Красненькие и синенькие квадратики — указывают на максимальные и минимальные значения от которых выявляется дивергенция
  • Беленькие квадраты — места, в которых происходило пересечение желтой и белой скользящей
  • Синенькие и красненькие линии — соединяют экстремальные значения дивергенций

В зависимости от того, какой режим идентификации дивергенций Вы выберете, как мы помним за это отвечает параметр «Div Mode», то как будут располагаться красные или синие линии будет меняться. К примеру, если рассматривать рисунок выше, то на нем данный параметр выставлен «Определение по OSMA».  Ну а если мы выберем цифру «0» для этой переменной, то есть будем определять дивер по MACD, то картинка на графике примет следующий вид;

MTF MACD OSMA Div
MTF MACD OSMA Div с настройками выявления дивергенции по OSMA

Теперь давайте разберемся с принципом торговли по данному инструменту, на самом деле он очень простой и сложного в нем ничего нет.

  1. Если на ценовом графике появляется красная стрелочка, то спекулянт должен открыть позицию на продажу финансового актива
  2. Если на ценовом графике появляется синяя стрелочка, то спекулянт должен открыть позицию на покупку финансового актива

Кроме этого, создатели инструмента отмечают, что можно брать во внимание и появление беленького квадратика и открывать позиции следующим образом;

  • Если белый квадратик находится выше желтенькой скользящей, то трейдеру необходимо открывать длинную позицию
  • Если белый квадратик находится ниже желтенькой скользящей, то трейдеру необходимо открывать короткую позицию

Подведем итоги

Ну что же, пора подводить итоги, сегодня мы рассмотрели довольно интересный инструмент, который сам по себе уже напоминает торговую стратегию, так как в нем учтено большое количество различных алгоритмов. Но все же, при всех преимуществах инструмента, я бы накинул на график глобальную скользящую среднюю, которая бы фильтровала сигналы индикатора, по крайней мере лишним не будет, а в общем, хороший и полезный индикатор, который в правильных руках сможет принести неплохие деньги.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *