Индикатор transient zones

Большое количество созданных торгово-аналитических индикаторов для анализа биржевых котировок, созданы по очень похожим алгоритмам, для вычисления которых берутся определенные ценовые значения. Существуют инструменты, которые совершенно одинаковые по своим алгоритмам, но разные по визуализации, к примеру один индикатор может показывать сигналы с помощью классических скользящих, а другой инструмент, который работает по точно такому же вычислительному алгоритму, может отображать сигнал с помощью гистограмм.

Объясняется это все тем, что все мы видим рынок абсолютно по разному, одним трейдерам проще анализировать рынок с помощью мувингов, а другим трейдерам проще использовать гистограммы. К такой категории индикаторов можно отнести и инструмент, который называется Transient Zone, суть данного инструмента состоит в том, чтобы найти на графике особые участки, на которые реагирует цена.

Идея, которая лежит в основе этого инструмента состоит в поиске переходных зон, сама переходная зона представляет из себя область, к которой цена с большой вероятностью не вернется, в определенном временном интервале. У переходной зоны есть ширина, которая может быть как узкой, так и более широкой, в зависимости от того, сколько было образовано японских свечек до, а так же после появления торгового сигнала. Данный параметр очень гибкий, так как его можно изменять в настройках инструмента, но об этом мы поговорим немного позже, давайте не торопить события и идти по порядку.

При работе с этим инструментом необходимо понимать, про то, что в отрисованных зонах есть различия, к примеру у индикатора есть такое понятие, как повторяющаяся зона. Такой зона будет считаться в случае, если цена несколько раз будет проходить через отмеченный инструментом участок.

Чаще всего, переходные зоны выявляются на экстремальных пиковых значениях анализируемого актива, если рассматривать с точки зрения длительности зоны, то она будет равняться определенному параметру, который указан в настройках инструмента, умноженного на два.

Так же стоит отметить, что верхняя часть переходной зоны будет информировать о самом максимальном пиковом значении, а нижняя часть верхней переходной зоны будет информировать о следующем пиковом значении, после максимального, звучит немного сложновато, но если вдумаетесь поймете. С нижней частью переходной зоны все точно так же, только в зеркальном отражении, самая нижняя часть будет информировать о минимальном значении цены, а которая чуть по выше, по следующему минимуму после экстремального.

Зоны повторения будут находиться между верхней переходной зоной и нижней переходной зоной, при этом они будут иметь прямоугольную форму, поэтому отличить их не составит особого труда.

Главное свойство переходных зон состоит в том, что они с высокой вероятностью сообщают трейдеру о том, что на определенном временном интервале, который заранее выставлен в настройках, цена не сможет достичь их. Отталкивая от данной информации, можно делать выводы о том, что по данному типу инструмента есть два основных вида сигналов, а именно

  1. Сигнал смотрит по направлению от переходной зоны
  2. Сигнал смотрит по направлению к переходной зоне

Первый вариант рассматривается как, вариант при котором цена не сможет дойти до отмеченной области переходной зоны, за определенный временной интервал, именно поэтому движение котировки будет направлено от зоны перехода.

Второй вариант рассматривается как, вариант при котором любая переходная зона рассматривается как рабочая на определенном временном интервале, исходя из этого, как только время переходной зоны заканчивается вероятность движения к ее уровню будет только увеличиваться.

По какой методике торговать выбирается от ситуации, которая происходит на рынке на данный момент, так же можно использовать и другие техническо-аналитические инструменты, которые будут помогать в решении некоторых вопросов. Самым простым вариантом, будет использование классических трендовых индикаторов, которые будут указывать на то, в какую сторону преобладает глобальное направление движения. Профессиональные трейдеры советуют в этом случае использовать временные интервалы, которые будут на один или два порядка выше, чем рабочий график, и уже после того, как Вы определите тренд на более крупном таймфрейме, открывать ордера в сторону выявленной тенденции.

На рисунке ниже показан пример, отображения инструмента, на графике платформы Мета Трейдер 4

transient zone
Пример индикатора transient zone на графике торговой платформы

Одним из важнейших моментов, при установке индикатора, считается выбор временного отрезка, на котором и будет производиться поиск рассматриваемых нами переходных зон. Разработчики советуют выставлять данные значения в зависимости от того, на каком таймфрейме Вы торгуете. Отличным вариантом при торговле на небольших временных отрезках, искать переходные зоны на более старших интервалах, к примеру, если Вы торгуете на тридцати минутном графике, то искать можно на часовом или четырех часовом, такой вариант будет намного надежнее, чем использование зон с рабочего графика.

Видео. Индикатор transient zones

Transient zones. Виды зон

Классический вариант использования переходных зон состоит в том, чтобы выставлять по таким зонам уровни фиксации прибыли или же страховочные стопы, в зависимости от того, какая зона была выявлена. Чуть не забыл, инструмента естественно нет  торговом терминале и его придется скачивать, мы же в свою очередь любезно предоставим ссылочку на бесплатное скачивание индикатор Transient Zone.

Как мы уже сказали, переходные зоны, будут использоваться в качестве уровней, на которых необходимо ставить тейки, но стоит учитывать один важный момент, для того, чтобы установить тейк на такой зоне, необходимо, что зона была не подтвержденной. Если зона не подтверждена индикатором, то она будет отображаться сплошным оранжевым прямоугольником, при этом ее использование будет актуальным исключительно до того момента, пока цена котировки ее не пробьет, точно так, как показано на рисунке ниже.
transient zone
Пример неподтвержденной зоны. выделено оранжевым цветом

В случае, если за определенный интервал локальное экстремальное значение не обновляется, то тогда полоса принимает красно-желтый окрас и становится подтвержденной переходной зоной, при этом стоит брать во внимание, что ширина такой переходной зоны зависит от самого высокого хая, до последующего хая за ним, пример подтвержденных зон отлично визуализирует картина, которая указана на рисунке снизу;

переходные зоны transient zone
Пример отображения переходных зон индикатор transient zone

Стоит отметить один очень важный момент, а именно то, что не подтвержденная зона имеет свойство перерисовки и может менять свое значение не один раз, сдвигаясь в моменты, когда будут меняться ценовые экстремальные значения котировки обязательно учитывайте это свойство при торговле.

Что касаемо страховочных стопов, то разработчики инструмента советуют использовать прошлые отображенные уровни индикатором, они как нельзя лучше подходят для грамотного расположения страховочного ордера.

Transient zones индикатор. Стратегия торговли

Итак, если формируемый бар имеет максимальную цену выше или минимальную цену ниже, чем у определенного количества баров используемых в алгоритме расчета, то он будет фокусным баром, который будет считаться именно тем баром, который формирует неподтвержденную зону.

Если в дальнейшем, за определенное количество баров, которое опять же устанавливается в настройках, максимальное или минимальное ценовое значение было обновлено, то в таком случае зона уже будет считаться повторяющейся, а фокус бара сводится уже на новый бар который образовал локальный экстремум.

А в случае, если цена не производит обновления экстремального значения, которое было ранее выявлено, то такая зона уже будет считаться переходной, в принципе все достаточно просто, но выглядит пугающе)

Постараюсь Вас обрадовать, по данной торговой системе, был разработан торгово-аналитический советник. По советнику были проведено огромное количество тестирований, при чем тестирования происходили на очень профессиональных уровнях, результат данный тестирований получился следующим. По итогу, разработчики пришли к выводу, что возвращение котировочного курса в зону экстремального значения на протяжении 20(+/- 10 свеч), на пятнадцати минутном временном интервале находится в районе 77% вероятности.

Как следствие, получается что на участке 150 минут, то есть в среднем десяти баров, после того как будет получен сигнал от индикатора, появившаяся зона с вероятностью в семьдесят семь процентов станет повторяющейся зоной. И если продолжить мысль, то в 23% случаев, зона будет становиться переходной, то есть когда цена не достигает зоны на протяжении ста пятидесяти минут. Зная данную статистику, ее можно отлично использовать в своей торговле.

Ссылка на бесплатное скачивание торгового советника по стратегии Transient Zone

Более того, разработчики пошли дальше и выявили, что если открывать ордер после трех свечек, которые были отрисованы после формирования фокусной свечки, в таком случае, вероятность достижения ценой неподтвержденной зоны сразу же увеличивается до показателей в девяносто два процента, а это уже очень достойный показатель.

На рисунке ниже указан пример тестирования советника, ссылку на который мы оставили выше, главной особенностью данного торгового робота считается то, что в нем присутствует функция, которая отвечает за использование системы Мартингейла в торговле, конечно же такой метод считается довольно опасным, но все же, при грамотном подходе приносит отличную прибыль, которая несопоставима с результатами без использования системы увеличения лота.
transient zone советник
transient zone пример тестирования торгового советника

Для лучшего понимания, давайте разбираться в настройках советника, если Вы решили воспользоваться данным торговым инструментом, я настоятельно советую Вам изучить настройки очень детально.

  1. Count Of Bars On The Left — какое количество свечек учитывать до фокусной свечи, от данного показателя будет заисеть количество открытия торговых ордеров
  2. Maximum Height Of Zone — какой может быть максимальная зональная ширина, в которую заключается вход, от данного параметра напрямую зависит прибыль и убытки
  3. Strenght Of Trend  — отвечает за показатель силы тенденции, можно выставить определенное значение, при котором будут открываться торговые ордера, к примеру, если значение не дотягивает до выставленного значения, то торговые ордера не будут открываться
  4. Lot — каким лотом делать первую ставку, если в данной настройке выставлен параметр «0», то в таком случае лот будет рассчитываться по следующему пункту настроек
  5. Percentage Of Risk — с помощью данной настройки можно выставить определенный процент от депозита, очень удобная штука, позволяет использовать все сильные стороны управления рисками
  6. Trade Start & End Time — выбор временного интервала, на котором будет работать торговый советник
  7. Boosting Ratio of the Volume of Orders — настройка отвечающая за расчеты Мартингейла, с этой настройкой нужно быть очень аккуратным, так как она отвечает за коэффициент, на который будет увеличиваться предыдущий лот, к примеру, если выставлено значение 2, то при первой неудачной сделке в 1 лот, следующий ордер откроется 2 лотами, а если и этот ордер будет неудачным, то следующий ордер уже будет 4 лота. Мартингейл очень опасная, но при этом очень прибыльная штука, в любом случае, перед тем как включать Мартина, настоятельно советую подробно изучить эту тему
  8. False traling/True Profit — параметр который отвечает за выбор режима торговли, если выставлять значение в виде трейлинг стопа, то советник не будет выставлять тейки, а просто будет использовать подтягивание страховочного стопа по мере движения цены, если выбрать режим фиксированного тейка, то в таком случае показатели фиксации прибыли зафиксируются и трейлиться не будут.
  9. Traliing Stop Point — какой будет размер трейлинг стопа, настройка выставляется в пунктах, к примеру, если постаить значение десять, то после того как цена пройдет десять пунктов в сторону прибыли, с каждым последующим пунктом страховочный стоп начнет перемещаться за ценой
  10. Take Profit Points — какого размера выставлять фиксированный размер тейк-профита, думаю этот параметр особо расписывать нет необходимости, каким выставите уровень, на таком расстоянии и будет фиксироваться позиция, выставляется в пунктах
  11. Step Opening Orders Point — каким будет шаг открытия серии торговых ордеров
  12. Boosting Ratio Of the Next Step  — каким будет коэф, при расчетах открытия уровня для следующего торгового ордера
  13. Max Drown Down Percent  — очень полезная функция, с помощью нее можно выставлять определенный процент допустимой просадки, к примеру, если Вы выставите данное значение на уровне пятидесяти процентов, то в случае когда просадка достигает 50% советник просто напросто перестает торговать, данное свойство позволяет сократить риски полного слива депозита.
  14. Magic Number — «магический» номер советника, необходим для тех случаев, когда Вы торгуете несколькими советниками сразу же, если Вы столкнетесь с такой ситуацией, то лучше всего выставить различные значения
  15. Magic Number Of Lock Orders — так же как и выше, отвечает за идентификацию торговых ордеров, только в данном случае уже за локирующие открытые позиции

Вот и все торговые настройки советника построенного на основе стратегии по индикатору Transient Zone. Если Вы решили торговать советником, настоятельно рекомендую очень пристально изучить все настройки, конечно же изначально протестировать инструмент на истории и только после этого выставлять его на реальные торговые счета.

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели достаточно интересный инструмент, по крайней мере насчет его уникальности не стоит сомневаться. Если Вы новичок в торговле, то наверняка ручная стратегия будет немного сложновата для Вас, но все же попробовать ее стоит, лично меня она заинтересовала, честно, до этого ни разу не торговал по такой методике.

Ну а если Вы не хотите заморачиваться, то в таком случае просто скачивайте алгоритмического робота, тестируйте и зарабатывайте деньги. До скорых встреч и конечно же не забываем ставить лайки)
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *