Как определить пробой уровня сопротивления

Доброго времени суток наши дорогие читатели! Любому биржевому активу свойственно двигаться от одной горизонтальной линии к другой, при этом такие линии выставляются по локальным экстремумам. Переходы от одной горизонтально линии к другой горизонтальной линии, называются пробоями, но если бы было все так просто. Дело в том, что существуют истинные пробои уровней и существуют ложные пробои уровней. В этой публикации мы будем разбираться в том, как определить пробой уровня сопротивления в плане его истинности и в плане ложного движения.

Одной из особенностей уровней сопротивления и поддержки считается их ширина, мне бы хотелось чтобы Вы понимали, что уровень это не просто горизонтальная линия, а буферная зона, которая имеет энную ширину, в которой расположены отложенные ордера значительного количества биржевых спекулянтов. Именно срабатывание таких ордеров и приводит к развороту или пробою тенденции. При этом стоит учитывать, что чем выше поднимается цена в буферной зоне к границе сопротивления, тем больше вероятность срабатывания отложенных ордеров, такая же ситуация происходит и с уровнями поддержки.

Исходя из этого, можно часто наблюдать на графике, как цена после пересечения нижней границе зоны сопротивления, начинает терять свой импульс и чем ближе находится цена к верхней границе, тем вероятнее возникновение разворотного паттеррна. Так же можно обращать внимание на то, сколько раз цена доходила до уровня и разворачивалась от него, каждое касание такой зоны будет называться тестированием уровня.

На рисунке ниже, Вы можете наблюдать как цена тестирует уровень сопротивления:

Примеры теста уровней
Пример тестирования уровней поддержки и сопротивления
При определении тестирования учитывайте следующий аспект, чем больше раз цена протестировала уровень, тем более сильной будет считаться зона поддержки или сопротивления. В случае, пробитием ценой какой-либо из зон и продолжением тенденции в сторону пробоя, уровень будет считаться пробитым, не стоит забывать, что после пробития уровень меняется на противоположный. К примеру, если пробивается уровень сопротивления, то он становится уже уровнем поддержки, ну а если пробивается поддержка, то она становится уровнем сопротивления. Такие знания очень пригодятся, так как после пробития зон, цена часто к ним возвращается на откате, сделав пробитие и откат в сторону пробитого уровня, цена нащупывает опору и продолжает свое движение в сторону пробитого уровня.

Видео «Пробой уровня»

Особенности и нюансы при пробитии ключевых уровней

Для начала давайте разберемся с признаками того, что будет говорить нам говорит о том, что пробой считается истинным:

  1. Если внутри буферной зоны происходит сильная консолидация, то это говорит о том, что на рынке идет ожесточенная борьба между покупателями и продавцами, чаще всего в таких случаях происходит пробой какого-либо из уровней
  2. Обращайте внимание на свечу пробития уровня, если свеча длинная и полнотелая, то это будет с высокой вероятностью говорить о том, что произошел истинный пробой
  3. Следующим фактором определения истинного пробоя будет считаться большие обьемы торгов на пробитии уровня, либо их существенное повышение
  4. Так же обращайте внимание на паттерны прайс экшен, если при подходе к уровню формируется разворотный паттерн, то это будет говорить о том, что уровень будет пробит с небольшой вероятностью, в таких случаях сделка более вероятна на «отбой»

Главной особенностью пробития уровня считается закрытие свечи над верхней ( в случае пробития сопротивления) или нижней (в случае пробития поддержки) границей канала, как правило, при истинном пробое свеча имеет длинное тело и уходит на приличное расстояние от уровня, в таких случаях в плане риск-менеджмента не очень выгодно выходить в сделку, нужно дождаться отката цены, во многих случаях цена подходит обратно к уровню и только после этого входить в сделку.

Стоит обратить внимание на то, что если свеча пробила уровень не более, чем на одну пятую от всей величины свечи, то такой пробой частенько бывает ложным и цена разворачивается обратно. Ложные пробои нужны для того, чтобы собрать стоп — лоссы, которые располагаются за уровнем.

На рисунке ниже Вы можете увидеть примеры ложных пробоев:

Как определить пробой уровня сопротивления
Примеры ложных пробое, на графике их три сверху, и один истинный пробой

При открытии любой сделки, независимо от ее направления, необходимо выставлять правильный страховочный стоп, лучшии вариации размещения страховочных стопов при торговле от уровней считается:

  1. При открытии ордера на продажу, над ближайшим локальным экстремумом
  2. Под открытии ордера на покупку, под ближайшим локальным экстремумом

Торговать по уровням можно тремя разными способами, которые характеризуются как, агрессивная торговля, средне-рисковая и консервативная, давайте рассмотрим тактику по каждому варианту

  1. Агрессивный стиль торговли подразумевает под собой открытие ордера сразу после того, как закрылась свеча пробития
  2. Средне рисковый стиль подразумевает под собой открытие ордер после того, как вся свеча будет закрыта над уровнем, имеем ввиду цену открытия и цену закрытия
  3. Консервативный стиль торговли поразумевает под собой открытие ордеров только в тех случаях когда произойдет повторный ре тест уровня

На рисунке ниже Вы можете увидеть пример консервативного стиля торговли, при пробитии уровня сопротивления

Ретес уровня после пробоя
Пример консервативного входа стратегии на «Пробой», после ретеста уровня

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели классические стили торговли по уровням поддержки и сопротивления. Торговля по уровням дает шикарные преимущества, лично я люблю работать по стратегиям на осткок, если взять общую статистику, то отскок происходит несколько чаще чем пробой, таким образом торгуя на отскок, мы изначально получаем некоторое преимущество, которое по итогу выливается в прибыль.

Так же к преимуществам торговли по уровням поддержки и сопротивления можно отнести то, что такая торговля имеет железную логику, так как все стопы будут расположены за ордерами трейдеров, то есть они будут защищены большим количеством спекулянтов, которые в свою очередь будут оказывать сопротивление, для того, чтобы цена не пробила уровень, данный аспект существенно повышает вероятность исполнения сделки в +.

Ну а если Вы научитесь применять паттерны прайс экшен в синергии с уровнями поддержки и сопротивления, то прибыль просто будет Вам обеспечена!

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *