Канал дончиана, обзор перспективного инструмента

Donchian+Donchian индикатор
Пример отображаения на графике Donchian+Donchian

Канал, формируемый ценой всегда изменяется по временной составляющей, существует масса способов построения таких каналов. Если брать работу индикатора, который мы сегодня будем рассматривать, то его принцип работы состоит в том, чтобы выявить на графике максимальные и минимальные ценовые значения, которые будут определятся за временной промежуток, который заранее был установлен в настройках. Построение канал происходит по экстремальным значениям с помощью двух прямых линий, которые и будут границами ценового канала, создавая при этом торговый диапазон ограниченный уровнем поддержки и уровнем сопротивления.

Ссылка на скачивание индикатора ценового канала Donchain Channel

Алгоритм, который мы описали выше, сумели реализовать в индикаторе Donchain Channel, ссылку на скачивание мы оставили выше. При этом инструмент сделали очень и очень простым, для настройки Вам будет доступно всего лишь один показатель, который ограничивается расчетным периодом. Если увеличивать расчетный период, то экстремальные значения необходимые для построения ценового канала, будут браться с более длительного промежутка, как следствие всего этого, границы канала будут расширяться, но при этом они будут более прочными, если уменьшать показатель расчетного периода, то канальные границы начнут уменьшаться, и сила их так же станет уменьшаться. Показатель расчетного периода рассчитывается по свечам или барам, то есть каждая числовая единица в настройке будет равна одной свечке, таким образом, если выставить показатель 100, то границы канала будут экстремальных значениях за последние 100 свечей.

Создатели индикатора отмечают, что при торговле в «долгосрок», лучше всего использовать период с числом двадцать, при этом авторы инструмента отмечают, что с таким расчетным периодом можно работать и на более младших интервалах. Но если проводить более тонкую настройку, то для интервалов от пятиминутного до часового лучше всего выбирать значения от восемнадцати до двадцати четырех.

Как только Вы выберете подходящий расчетный период и нажмете на кнопку «Ок», на графике появится канал, который ограничен двумя прямолинейными линиями, верхняя линия будет означать, что это верхняя граница канала, нижняя граница будет информировать трейдера о нижней границе канала. Рисунок ниже отлично отображает картину того, как должен выглядеть график при стандартном нанесении на него индикатор Дон Чиана.

Индикатор Дон Чиан
Канал Дончиана на графике торговой платформы Мета Трейдер 4

Для канала можно выбрать любые цветовые гаммы, в которые будет окрашены верхняя и нижняя границы — это достаточно удобно, так как инструмент можно оптимизировать под любой цветовой шаблон. Кроме этого, если Вы будете использовать сразу несколько индикаторов канала Дончина на графике, то с разной расцветкой границ не будет происходить путаницы.

Видео. donchian channel индикатор

Ценовой канал Дончиана. Принципы торговли

Классический вариант торговли по индикатору Дончина состоит в открытии торгового ордера в сторону пробития ценовой границы. Таким образом, если цена пробивает нижнюю линию канала, которая была построена по минимальному значению за выбранный период расчета открывается короткая позиция, если цена пробивает верхнюю границу канала, которая строится по максимальному значению за определенный расчетный период.

Donchian+Donchian индикатор
Пример отображаения на графике Donchian+Donchian

Стоит отметить следующий момент, если к примеру происходит пробой верхней границы ценового канала, а у Вас при этом открыты позиции на продажу, то все позиции стоит закрыть, то же самое происходит и с пробитием нижней границы, если открыты позиции на покупку, то их тоже необходимо закрыть, это очень важный момент, который поможет Вам сэкономить приличные деньги.

Отдельно поговорим о том, когда необходимо совершать вход в сделку, вход в сделку происходит только после того, когда свеча закрывается, на рынке есть такое понятие, как «ложный пробой», оно не такое уж и редкое. Часто новички делают ошибку, к примеру цена быстро пробивает одну из границ на формировании свечи, а к ее закрытию она возвращается обратно, это и будет считаться ложным пробоем. Ошибка же новичков заключается в том, что они открывают свою позицию сразу же после пробития одной из границ канала.

Мы обратили внимание на тот момент, что когда у трейдера открыта позиция, в ту или иную сторону, то сигнал который будет считаться противоположным по отношению к открытой сделке немного запаздывает по своему времени, таким образом потенциальный профит от сделок становится меньше возможного. Мы постарались решить эту проблему и у нас это неплохо получилось, путем установки на ценовой график второго индикатора Дончина, но только с меньшим расчетным периодом, который будет находиться на уровне не более десяти свечей. Небольшая периодоичнсть расчета повысит чувствительность индикатора и ценовые границы уже будут ближе, чем в случае с большими периодами.

Следующая важная особенность инструмента состоит в том, что он умеет делать прогнозы по сильной динамике цен, которая возможно произойдет на ценовом графике. Если ценовой канал начинает сужаться — это будет говорить о том, что волатильность падает и образуется флетовое движение, которое как правило заканчивается ценовым импульсом с пробитием одной из сторон. Таким образом можно сделать вывод о том, когда сужаются границы канала Дончина, то трейдер может предполагать изменение рыночного цикла с тренда на флет, при этом в последующем узкий диапазон будет пробит импульсом, в сторону которого с большой вероятностью и будет двигаться цена.

Конечно же как и у всех инструментов у этого индикатора есть и недостатки, самым главным их них считается то, что он дает приличный процент убыточных сделок, более того, данный процент будет увеличиваться, если будет увеличиваться разногласие между ценой и расчетным периодом, поэтому первое, на что необходимо обращать внимание спекулянту — это правильность настройки индикатора.

Вторым моментом, который сможет повысить эффективность торговых сигналов по инструменту — это конечно же фильтрация сигналов индикатора, с помощью других техническо аналитических инструментов. К примеру мне нравится фильтровать сигналы по индикатору МАЦД, я использую его для поиска дивергенций, когда цена подходит к одной из границ канала, и на индикаторе МACD появляется расхождение, то такой сигнал будет считаться более вероятным. Дивергенция сама по себе уже считается очень сильным сигналом для разворота тенденции, а в нашем случае она будет еще подкреплена сигналом от канала Дончиана.

Рисунок ниже показывает отличный пример выявления дивергенции на графике, с работающим индикатором канал Дон чиана.

Индикаторы Donchian+MACD
Donchian+MACD стратегия торговли с применение дивергенции

Кроме того, как используя такое сочетание инструментов и повышая процент прибыльных сделок, Вы получите приличное количество сигналов, к примеру в среднем на часовом интервале можно находить одну сделку в день, что собственно очень и очень неплохо. Особенностью стратегии торговли каналов Дончиана и МАЦД.

Индикатор ДонЧиана. Флетовая торговля

Давайте отдельно разберем торговлю по индикатору Дон Чиана на флетовом отрезке, флетовое движение подразумевает под собой узкую ценовую динамику, которая при использовании индикатора Дончиана будет принимать вид узкого ценового канала. В таком рыночном цикле цена будет приличное время производить колебательные движения в небольшом диапазоне, делая развороты от верхней и нижней канальных границ. Если рассмотреть пример на рисунке ниже, то на нем можно увидеть, как цена несколько раз отскакивала от канальной границы

Donchian во время флета
Donchian+флетовое состояние рынка на ценовом графике

Вообще при флетовом рынке можно применять несколько вариантов торговли, первым и классическим вариантом будет игра «на отскок», которая подразумевает под собой, подход цены к одной из границ канала с последующим разворотом от нее внутрь канала. Работая по такой методике стоит учитывать то, что она имеет несколько разновидностей. К примеру, можно выставлять на границах канала отложенные ордера, такой способ довольно распространенный, но все же я предпочитаю дожидаться момента, когда цена подтвердит то, что она собралась развораиваться. Когда я торгую во флете, тактика моих действий будет следующей.

Если флет недавно начался, к примеру во время Азиатской сессии, я дожидаюсь момента, когда цена подойдет к одной из границ канала, после чего на канальной границе должен отобразиться какая-либо свечная разворотная модель. Как только модель появилась, на открытии новой свечки я открываю ордер, при этом страховочный стоп располагаю на экстремуме цены, таким образом я сокращаю риски того, если цена не пойдет в нужном направлении. Тейк я ставлю на противоположной границе, при этом учитываю все правила управления рисками, я беру количество пунктов со страховочно стопа и умножаю их на два, если тейк получается дальше границы канала, то  таком случае я пропускаю сделку и жду следующего сигнала. Смысл состоит в том, чтобы отбирать сделки, у которых есть потенциал достижения тейк профита.

Отличным способом фильтровки сделок на отскок будет расположение на границах канала Дон Чиана уровней сопротивления и поддержки, такие уровни образуют дополнительное преимущество для трейдера, на рисунке ниже указан отличный пример того, насколько хорошо отрабатывает граница Дончиана в купе с уровнем сопротивления.

Donchian+уровни индикатор
Donchian в синергии с уровнями сопротивления

Работая по такому методу, необходимо так же дождаться разворотной модели, после чего открывать сделку на продажу, при этом страховочный стоп уже нужно выносить за уровень, а тейк профит устанавливать по нижней границе канала Дончиана. Советую научиться закрывать ордера частично, к примеру, когда цена прошла половину пути, можно закрыть половину позиции, при этом перенести страховочный стоп на уровень безубыточности. Таким образом Вы уже точно получите какую-то прибыль и сократите риски до нуля.

Если флетовый диапазон формируется во время азиатской сессии, то к началу Европейской сессии с большой вероятностью произойдет пробой флета, в таких случаях лучше применять стратегию «на пробитие» канала ДонЧиана, я выставляю ордера по обоим границам и жду всплеска объемов. Когда объемы приходят цена делает импульс и происходит пробитие одной из границ, после чего срабатывает один из ордеров. Конечно же случаются моменты, когда происходит ложное пробитие канала, и по итогу открытый ордер закрывается в минус, но все же если играть в «долгую», то вероятность будет на Вашей стороне.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *