Канал кельтнера, легендарная стратегия

Доброго времения суток наши дорогие читатели, давно мы с Вами не беседовали о канальных стратегиях, сегодня мы поговорим о одной из легендарных стратегий, которая построена на индикаторе канал Кельтнера. Вообще, к одним из самых распространенных методов образования канала считается, вычисление первой кривой, которая функционально зависит от цены, от данной кривой в дальнейшем откладываются еще две эквивалентные кривые, которые расположены как сверху, так и снизу.

Именно по такому методу и происходит расчет канала Кельтнера, его алгоритм рассчитывается на скользящем мувинге (Moving Average), которая вычисляется относительно средней цены за определенный период. Такой алгоритм вычисления позволил открыть в этом средстве техническо-аналитического анализа, уникальные свойства, которые позволяют снизить риск до минимальных значений при спекуляциях.

В соответствии с разработанным уникальным алгоритмом построения графического канала, сначала выявляется типичная цена, а так же диапазон торговли для каждой свечи индивидуально, на определенном временном интервале, для этого;

  1. Из максимальной цены вычитается минимальная цена — по итогу получаем диапазон торговли свечи
  2. Складываются все цены, кроме цены открытия , полученный результат подвергается делению на три единицы, результат этого деления характеризует типичную цену свечи

В дальнейшем по типичной цене, а так же диапазону торговли высчитываются простые скользящие мувинги. Простая скользящая средняя, от результата типичной цены отображена в виде линии, которая находится в центре торгового канала. Простая скользящая от диапазона торговли — это канальная ширина в определенной точке, именно на это расстояние и отступают крайние границы канала. По итогу получается, что ширина канала Кельтнера будет указывать на то, какая на данный момент волатильность на рынке. Для тех, кто соображает в математике, может посмотреть рисунок ниже, на нем выражена математическая формула вычисления канала Кельтнера.

Формула Кельтнера
Формула по которой строится канал кельтнера

Кроме этого есть и другие, альтернативные варианты расчета данного канала. Один из таких вариантов, вместо простого сглаживания цены, применяет экспоненциальное сглаживание, таким образом получается более быстрая реакция на различные ценовые изменения и сигнал на покупку или продажу уже меньше запаздывает. Есть мнение, что можно брать за половину ширины канала Кельтнера, классические показания АТR (Average True Range). Так же некоторые предлагают использовать вместо типичных цен свечи, просто цену ее закрытия. Но в любом случае, каждое изменение и модификация индикатора, предполагает под собой использование индикатора под какие-то конкретные рыночные условия, при этом в некоторых случаях, со своими правилами и их четким соблюдением.

Видео. Keltner channel mt4

Канал кельтнера индикатор

Все то, что можно перевести в математическую формулу, можно реализовать в виде программного кода, так как Канал Кельтнера подвергается математическому вычислению, то по нему был создан одноименный индикатор. Если брать классическую платформу, а именно четвертую версию торгового терминала Мета Трейдер 4, то в нем отсутствует такой индикатор, поэтому Вам придется его скачивать. По старой традиции нашего сайта, мы предоставляем всем нашим читателям бесплатные версии индикаторов.

Скачать ссылочку на скачивание индикатора Канала Кельтнера

После скачивания производим стандартную установку, которая заключается в том, чтобы переместить скачанные файлы в системную папку Indicators. Важным моментом будет настройка инструмента, вообще умение оптимизировать индикаторы считается одной из способностей, которой обладают профессиональные трейдеры. Оптимизация параметров позволяет трейдеру проявить гибкость, которая так необходима при торговле на финансовых рынках.

Дело в том, что рынки по своей сути нестабильны и очень часто меняются, вместе со сменой рынка эффективность стратегии уменьшается, а в некоторых случаях даже приносит убыток. Тоже самое происходит и при смене финансового актива, которыми Вы торгуете, ценовая динамика каждого актива по своему уникальна и профи понимают, то что работает на одном биржевом инструменте, не обязательно должно работать на другом. Конечно же есть и универсальные варианты, которые позиционируются как инструменты для торговли на всех активах, но все таких инструментов не так много, как бы хотелось.

Это же касается и смены временного порядка, на котором Вы производите торговлю, движение цены на дневном графике, существенно отличается от движения цены на часовом, а движение на часовом сильно отличается от движения на минутке. Таким образом лучшим вариантом будет подборка точных настроек с помощью оптимизации. Для того, чтобы правильно оптимизировать инструмент, необходимо разбираться в настройках, давайте поговорим о том, какие настройки можно изменять в инструменте Канал кельтнера.

Канал кельтнера настройки

Настроек в данном инструменте немного, в классическом варианте, который мы с Вами рассматриваем находится всего три параметра, доступные для изменения.

  1. MA Period — расчетный период для центрального скользящего мувинга
  2. Mode Ma — по какому способу будет рассчитываться скользящий мувинг
  3. Price Type — по какому типу цены будет происходить расчет центральной скользящей

Давайте немного подробнее поговорим о первом пункте параметров, с помощью которого можно настроить расчетный период. Что же такое расчетный период? Расчетный период подразумевает то, какой временной интервал будет брать индикатор для анализа, и в последствии для расчета алгоритма. Весь подсчет вычисляется в свечах, к примеру, если выставить показатель на уровень 50 и торговать на дневном графике, то центральная скользящая будет строиться из средней цены за последние 50 дней, а если выбрать уровень 50 на часовом интервале, то здесь уже будет построение за последние 50 часов.

 

Отдельно бы я хотел вынести саму суть увеличения или же уменьшения параметра, если параметр прибавлять, то в таком случае сигналов на открытие позиций будет становиться меньше, но они будут значительно надежнее, если параметр уменьшать, то сигналы будут появляться гораздо чаще, но все же их качество будет снижаться.

Стратегия каналы кельтнера

Давайте начинать разбираться, как открывать и закрывать ордера по стратегии Канал Кельтнера. Для начала давайте поговорим о классическом варианте торговли, работая по классической стратегии, алгоритм открытия позиций будет следующим;

  1. Если цена пробивает верхнюю границу канала снизу к вверху, то это будет сигналом на открытие длинной позиции
  2. Если цена пробивает нижнюю границу канала сверху к низу, то это будет сигналом на открытие короткой позиции

На рисунке ниже мы предоставили картинку, на которой зелеными стрелками отмечены точки для открытия сделок на покупку

Длинные позиции Кельтнер
Открытие длинных позиций по индикатору каналы Кельтнера

Что касаемо страховочных стопов, создатели инструмента рекомендуют ставить стоп, на противоположной границе канала, в идеале на несколько пунктов подальше от нее. При этом они отмечают, что работая по такой системе, у трейдера возможно частое срабатывание страховочных стопов, исходя из этого они рекомендуют выбирать тейк, не менее чем в четыре раза больше, чем стоп.

Кроме выше рассмотренного варианта есть и другие, сейчас мы имеем ввиду выставление стопов, можно к примеру взять классический вариант установки, который подразумевает вынос стопа за ближайший локальный экстремум. Но при этом надо понимать, что экстремум не должен находиться на сильно большом расстоянии, так как в таком случае соотношение риска и потенциальной прибыли будет плохим. Вообще, лично я рекомендую входить только в сделки, которые находятся на уровне риска и прибыли 1 к 2 или более.

Ребята, которые часто торгуют по каналам Кельтнера заметили то, что при пробое одной из границ этого канала, с последующим движением в сторону пробития, часто приводит к зарождению новой тенденции. При этом не стоит забывать про то, что данный индикатор построен на классических скользящих мувингах, что говорит о том, что индикатор может существенно запаздывать от реальных рыночных изменений. Обратите внимание, что уровень запаздывания будет зависеть от параметра расчетного периода, чем больше он выставлен, тем сильнее будет запаздывание.

Исходя из выше приведенной информации, мы настоятельно рекомендуем перед торговлей пробежаться по истории графика и посмотреть, насколько велико бывает такое запаздывание. Кроме этого посмотреть, как цена реагировала на пробитие канала и что она чаще всего делала после такого пробития. Во многих случаях такие прорывы бывают ложные и как следствие, трейдер, который открывает сделку по такому сигналу может получить убыток.

Одним из вариантов закрытия ордера, можно использовать возвращение курса котировки обратно в границу канала, такой вариант часто применяется трейдерами, которые используют в своей торговле скальпирующие стратегии. На рисунке ниже мы привели пример входа и выхода из сделки по такой системе;

Пробой кельтнер
Пробой каналов Кельтнера

Работая по ней, страховочный стоп должен быть установлен за нижнюю границу канала и по мере движения актива, которым Вы торгуете стоп лучше всего перемещать вслед за движением цены. В таких случаях трейдеры очень часто включают трал позиции, но многие трейдеры делают это и вручную.

Любая профессиональная торговая стратегия, берет сигналы сразу от нескольких индикаторов, как правило в таком случае один индикатор берется как сигнальный инструмент, который указывает на непосредственный вход в рынок, а второй инструмент является фильтрующим, то есть либо опровергает, либо подтверждает сигнал.

Дело обстоит немного иначе, если применять совместно уровни сопротивления и уровни поддержки. Вообще горизонтальные уровни это очень универсальный инструмент, который может повысить эффективность практически любой индикаторной торговой стратегии. В нашем случае, к индикатору Каналы Келтнера они отлично подходят.

К примеру, если цена нащупала сильный уровень поддержки, оттолкнулась от него, после чего сделала пробитие верхней границы индикатора Канал Кельтнера, то такой вариант открытия ордера будет намного вероятнее, чем простой пробой верхней границы. При таком варианте, страховочный стоп, необходимо выносить за уровень поддержки, но при этом надо учитывать то, насколько потенциальна сделка, если соотношение риска к прибыли находится на небольшом уровне, то сделку лучше всего будет пропустить и не брать в работу. Обязательно учитывайте это в своей торговле.

То же самое и с сопротивлением, в случае подхода цены к нему, и пробития верхней канальной границы, необходимо открывать ордер на продажу, а страховочный стоп выставлять за максимальный пик, на рисунке ниже, такие моменты отмечены зелеными стрелочками.

Такая стратегия приносит прибыль исключительно на трендовом рынке или же в моменты, когда на рынке повышается волатильность. В случае, если на рынке происходит флетовое состояние, то трейдеры применяют другую стратегию торговли, которая именуется «Возврат к среднему».

Как и в каждой хорошей стратегии для торговли, в ней лежит идея, от которой она отталкивается, сама идея состоит в том, что цена в большом количестве случаев, при пробитии одной из канальных границ, будет возвращаться к центральной оси Канала Кельтнера. Я знаю приличное количество трейдеров, которые торгуют по такой торговой стратегии, они используют дополнительные фильтрующие инструменты, чаще всего в качестве них выступает классический Прайс Экшен.

Вообще, если использовать Прайс Экшен и горизонтальные уровни, можно добиться отличных результатов, которые могут дать фору огромному количеству торговых стратегий по своей эффективности. В случае с рассматриваемой стратегией во внимание берутся разворотные паттерны, такие как Пин-Бар или Модель Поглощения. Если такие модели появляются на сильной поддержке или же на сильном сопротивлении, то они будут намного надежнее, простых моделей, у которых нет дополнительного сигнала.
Вход от уровней Кельтнер
Вход по каналам Кельтнера от уровней

Канал кельтнера индикатор для бинарных опционов

Многие техническо аналитические индикаторы, которые созданы для валютного рынка, отлично подходят и для торговли бинарными опционами. К одним из таких инструментов относится индикатор Каналы Кельтнера, для торговли бинарками мы будем использовать точно такую же систему, которую мы рассматривали в предыдущем абзаце, а именно «возврат к среднему»

В случае с бинарными опционами у нас получается следующий алгоритм, для открытия опционов;

  1. Если цена пробила верхнюю границу, то необходимо открывать опцион по типу «Пут»
  2. Если цена пробила нижнюю границу, то необходимо открывать опцион по типу «Колл»

При этом не лишним будет брать во внимание те же свечные комбинации, они существенно могут повысить прибыльность торговой стратегии и фильтровать сделки. Рисунок ниже наглядно демонстрирует картину открытия торговых ордеров по стратегии «Возврат к среднему». Желтыми стрелками выделены места открытия опционов.

Опционы и каналы Кельтнера
Использование каналов кельтнера на бинарных опционах при флетовом рынке

Второй вариант стратегии для бинарных опционов состоит из предположения того, что цена после пробития одной из границ канала, продолжит свое движение в направлении пробития, таким образом по сути дела, такой вариант подразумевает в идее трендовую систему торговли. При работе по такой стратегии алгоритм открытия ордеров уже будет следующим;

  1. Опцион по типу «Колл» необходимо покупать, когда цена пробивает верхнюю канальную границу
  2. Опцион по типу «Пут» необходимо покупать, когда цена пробивает нижнюю канальную границу

Отдельно отмечу то, что в первом, что во втором случае трейдеру обязательно необходимо дожидаться момента, когда произойдет закрытие сигнальной свечи. Очень часто на рынке форекс наблюдается момент, когда цена под самое окончание свечи разворачивает свое движение и по итогу может получиться ложный пробой канала. А если свеча уже закрылась над границами канала, то сигнал уже точно не будет ложным, он может быть убыточным, но все же ложным он точно не будет.

Каналы кельтнера по тренду
Каналы кельтнера открытие опционов по тренду

Итак, первый вариант торговой стратегии, лучше всего подходит для флетового рынка, стратегия отлично себя показывает во время Азиатской торговой сессии, так как в это время волатильность на рынке сильно уменьшается и цена очень часто двигается в определенном и узком ценовом коридоре. Конечно же флет бывает возникает и во время других сессий, но все же на них он намного реже, лично я заметил, что если флет появляется во время Лондонской или же Американской сессии, то рынок скорее всего ждет какую-то важную новость и до ее выхода просто-напросто не знает в какую сторону пойти.

Второй вариант торговой стратегии нацелен на трендовый рынок и высокую волатильность, такая волатильность чаще всего случается на Американской торговой сессии и на Лондонской торговой сессии, не стоит лезть с этой стратегией спекулировать во время Азии, так как все что Вы заработаете — это только убытки.

Подводя итоги, можно отметить следующее, Канал Кельтнера достаточно популярная торговая стратегия, которая в грамотных руках может приносить отличную и стабильную прибыль, но при этом, не надо использовать ее в торговле только одну, применяйте дополнительные фильтрующие инструменты, к таким отлично подойдут горизонтальные уровни и свечные сетапы.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *