Пробойные стратегии форекс, на любой вкус

Если вы пристально понаблюдаете за котировками, то наверняка заметите, что цена очень часто делает ценовые коридоры, который можно обозначить горизонтальными границами, но в какой-то момент курс делает резкий импульс и пробивает данные границы. Пробитие может происходить в любую сторону, но суть в том, что если пробитие оказалось истинным, то цена закрепляется уже  за границами канала, при этом начинает формировать следующий канал, он может быть таким же боковым, но только максимумы и минимумы уже будут располагаться выше, а может быть наклонным, как восходящим, так и нисходящим.

Именно на пробое таких границ основано огромнейшее число стратегий, которые работают по методологии тренда, сегодня мы будем рассматривать несколько очень интересных стратегий, которые основаны на пробоях уровней. Мы сделаем пост довольно широким, так как предоставим стратегии для торговли на пробой для широкого круга спекулянтов. А именно в нашем обзоре будут как индикаторные стратегии, так и без индикаторные, в общем как и обещали, на любой вкус и цвет.

В предисловии хотелось бы так же отметить тот момент, что одним из самых важных нюансов при торговле на пробой считается правильное определение границ ценового канала, другими словами правильное расположение уровней и линий поддержки и сопротивления, а так же скользящих мувингов, да, их мы тоже будем использовать.

В первом случае, мы имеем ввиду с уровнями и линиями, будут стратегии которые работают без индикаторов, поэтому все чертежи необходимо будет делать вручную, а вот второй случай, который будет основан на скользящих считается индикаторным и многие нюансы на себя заберут индикаторы. Какой вид из них лучше, спросите Вы? На этот вопрос нет однозначного ответа, я люблю без индикаторную торговлю и чистые графики, хотя иногда все же накидываю один или два инструмента, ну а потом опять их удаляю, ну что уж тут поделаешь, просто люблю график чистый) А что подходит больше для Вас, решать конечно же только Вам и никому больше, наше дело показать варианты, с чем мы успешно справимся по окончанию этого поста.

Видео по пробойным стратегиям Форекс

Пробойные стратегии Forex без индикаторов

Данный тип стратегий основан на определении уровней цены, от которых котировка либо разворачивалась (оскок от уровня), либо пробивала и продолжала движение (пробой уровня). Отличительной особенностью да и радостью для новичков будет то, что научиться строить такие уровни совсем не сложно, лично я, вспоминая себя пять лет назад научился их строить не больше, чем за пол часа. Смысл в нахождении уровней очень прост, нужно немного уменьшить график и отметить горизонтальными линиями места, откуда цена отскакивала, чем больше отскоков, тем сильнее считается уровень.

На рисунке ниже мы привели пример построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления на графике торгового терминала МетаТрейдер

Отложенные ордера на пробой
Построение уровней и расположение отложенных ордеров на пробой
Те линии, которые проводятся через максимумы и находятся над ценой, считаются уровнями сопротивления (красные толстенькие линии), а те линии которые проводятся по минимумам и находятся под ценой считаются уровнями поддержки (оранжевые толстые линии). Не пугайтесь огромному числу линий, это просто разметка по ордерам, для того, чтобы визуально Вам показать как мы ставили отложенные ордера.

Ставить отложки будем следующим образом:

  1. Ордер Бай Стоп — устанавливается немного выше уровней сопротивления, мы отметили их тоненькими желтыми горизонталками
  2. Ордер Селл Стоп — устанавливается немного выше уровней поддержки, мы отметили их тонкими голубыми горизонталками

Страховочный стоп у Бай-Стоп будем устанавливать на уровне самого близкого Селл-стопа, при этом страховочный стоп у Селл-Стопа установим на уровне самого близкого Бай-Стопа. Что касаемо тейков, то для Бай-стоп, то он будет выставлен на самом близком уровне сопротивления, мы отметили это место зеленой горизонталкой, для Селл-Стоп устанавливаем тейк на ближайшей поддержке, мы отметили их тонкими розовыми горизонталками.

На рисунке выше, мы показали ручное построение уровней, но в сети есть огромное количество инструментов, которые ищут такие уровни на полном автомате, это довольно удобно для начинающих спекулянтов, но не забывайте, профессионалы отмечают уровни самостоятельно и без индикаторов, так как у всех автоматических инструментов есть погрешности и самое главное, они не обладают человеческим интеллектом, а работают просто по встроенному алгоритму.

Вот и вся торговая стратегия на пробой уровней без индикаторов, давайте рассмотрим еще один без индикаторный вариант:

Вариант безиндикаторной стратегии #2

Этот вариант безиндикаторной торговой стратегии на пробой основывается уже не на горизонтальных линиях, а на трендовых. Профессиональные трейдеры так же рекомендуют их строить самим, конечно же можно использовать индикаторы, но все же они не будут так точны как Ваш глаз, да и вообще, чем быстрее Вы избавитесь от индикаторов, тем лучше для Вас. Даже если Вы решили пользоваться инструментами для автоматического построения линий тренда, то я настоятельно рекомендую проверять все показания, которые они выдают, так как алгоритм — это всего лишь математика, у алгоритма нет разума и психологии.

Таким образом, весь смысл торговли на пробой по трендовым линиям сводится к тому, что если на рынке обнаружена восходящая трендовая линия, то ищется пробой в сторону низа, ну а если на рынке обнаружена нисходящая трендовая линия, тогда пробой уже ищется к вверху.

Ниже мы предоставили для Вас яркий пример пробоя нисходящей линии, давайте разберем его более подробно:

Линия тренда
Пример игры по пробою трендовой линии

Итак, оранжевая наклонная линия — это линия нисходящего тренда, которая построена по правилам технического анализа и имеет три касания. Место где было совершено пробитие, мы отметили оранжевой стрелкой. Очень важным моментом считается то, что для того, чтобы повысить вероятность истинного пробития, необходимо чтобы цена закрепилась за нисходящей линией. Правильный момент входа мы отметили зеленым горизонтальным уровнем. Страховочный стоп нужно выставлять по последнему минимальному экстремуму, в нашем случае мы отметили его красной линией, а вот тейк по правилам данной системы нужно ставить на последний максимум. Из картинки выше видно, что при такой сделке, соотношение риска и прибыли будет ужасающим, рискуя одной единицей риска мы получаем всего около 0.6 прибыли — это даже хуже бинарных опционов, я бы просто пропустил такую сделку, либо ставил цели более высокие, как минимум дошел бы до 1 к 2, а когда цена бы дошла до фиолетового уровня, то перевел бы ордер в безубыток.

Сложность торговли на пробой по таким стратегии находится в том, что цены не стоят на месте и постоянно обновляют максимумы и минимумы, при этом, как следствие появляются новые сопротивления, а так же поддержки, после появления новых уровней нужно постоянно перетаскивать позиции, стопы, тейки — это достаточно муторное дело, лично мне больше нравится торговать уровни на отбой — это намного проще и выгоднее.

Стратегии на пробой канала. Индикаторные стратегии

Начнем обзор пробойных стратегий с одной из самых простейших и в то же время ставшей уже легендарной стратегией на пробой скользящей средней. Принцип работы на пробой очень простой, если цена пробивает скользящий мувинг сверху к низу, то открывается короткая сделка, ну а если цена пробивает скользящую снизу к вверху, тогда открывается уже длинная сделка. Ниже мы предоставили рисунок, с примерами входа в рынок по пробитию скользящей

Пробитие скользящей пример
Пример открытия ордеров на пробитие скользящей
Оранжевыми стрелками направленными вниз отмечены моменты входа сделок на продажу, а белыми стрелками отмечены моменты входа в сделку на покупки. Страховочные стопы как правило в таких случаях устанавливаются на ближайших экстремумах, при этом тейк устанавливать надо, чтобы он минимум в два раза превышал стоп-лосс.

Вторым вариантом пробойной индикаторной стратегии будет пробой канала Дон Чиана, так же похожая стратегия по линиям Боллинджера или похожих индикаторов, которые работают на схожих алгоритмах. По данным инструментам можно работать по разному, если на рынке флет с небольшой волатильностью, то лучше играть на отбой. На рисунке мы отметили стрелками моменты пробоев границ канала, как мы видим, после пробоев, цена некоторое время еще двигалась в сторону пробоя канала, на этих движениях можно было бы и заработать, не так много как хотелось, но все таки можно.

Линии боллинджера пробитие
Пробитие линий Боллинджера пример

Подвальная группа индикаторов на пробой

Данная группа инструментов стоит отдельно от выше рассмотренных, дело в том, что показания которые дают такие индикаторы, отображаются не на графике а в отдельном подвальном окне. Как правило, отображение происходит в виде скользящих кривых, но есть и исключения из правил, к примеру, это может быть модифицированный индикатор, который отображает пробои в виде кубиков, а саму кривую не показывает, но все таки давайте рассмотрим классические варианты.

Кривая на которую нужно ориентироваться, производит свои колебания в определенных диапазонах, внутри таких диапазонов можно построить числовые уровни и уже ориентироваться на них, а можно работать по классически предложенным вариантам границ.

Таким образом сигналами к открытию ордеров будет пересечение кривой какой-либо из границ прямоугольного подвального канала, но все же, перед тем как работать на пробой таких границ, я все же советую поработать над оптимизацией инструмента и найти такие границы, которые будут максимально достоверно отрабатывать пробитие уровня.

CCI индикатор
CCI пробитие уровней плюс сто и минус сто

Давайте рассмотрим на конкретном примере пробойную стратегию, которая основана на индикаторе CCI. Смысл данного инструмента состоит в том, чтобы определить какая сила у рынка на данный момент, при этом в классическом варианте важнейшими уровнями считаются плюс 100 и минус 100. В случае, если кривой мувинг пробивает уровень плюс сто, снизу к вверху, то это сигнал к открытию длинной позиции, ну а если кривая пробивает уровень минус сто, сверху к низу, то это сигнал к открытию короткой позиции. На рисунке выше показаны сделки на продажу, на покупку сделки проводятся зеркально.

Закрывать ордер необходимо либо по стопу, либо по тейку, стопы и тейки ставятся на близлежащих уровнях, а именно локальных максимумах и локальных минимумах, при этом опять же не забываем про соотношение стопа к тейку, тейк просто обязан быть в два раза больше, чем стоп. Мы провели на истории тестирование и у нас получилось около пятидесяти процентов убыточных сделок, поэтому я бы посоветовал прикрутить фильтр к индикатору, к примеру тот же Эр Эс Эй, или какой нибудь трендовый инструмент, в случае с трендовым инструментом, сделки необходимо открывать только в направлении тренда.

Подведем итоги

Подводя итоги можно сделать следующий вывод, по сути дела, неважно какой стратегией Вы пользуетесь, недавно я смотрел статистику по всем брокерам и меня поразила одна вещь, из 2 миллионов сделок разных трейдеров, прибыльными оказались более 60%, но это при том, что их соотношения риска и прибыли было ужасающим. К примеру трейдеры вместо того, чтобы брать на одну единицу риска две единицы прибыли, брали на две единицы риска одну единицу прибыли, как следствие все они посливали. Поймите одну простую вещь, торговать прибыльно можно даже с одной скользящей, ну и уровнями, все дело в управлении рисками!!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *