Profitunity macd

Если Вы решите понять суть любой торговой системы, то должны учитывать, что смысл создания стратегии состоит в том, чтобы находить такие точки на графике, которые будут соответствовать минимальным размерам риска и потенциально максимальным размерам прибыли. Именно под эти условия подходит торговая стратегия, которая называется Profitunity MACD, которая является модернизацией и продолжением легендарной стратегии Билла Вильямса «Profiunity».

В данном моде используются несколько иные инструменты, для установки стратегии на график, нам понадобятся такие индикаторы как MACD, Awesome Oscillator и конечно же Fractals. Как Вы видите из нового добавленного, только MACD, остальные два индикатора уже присутствовали в предыдущей версии системы.

Вообще разработчики системы утверждают то, что торговая стратегия универсальная, подходит абсолютно для любых биржевых активов, а так же любых временных интервалов. Но при этом есть все же некоторая оговорочка, а именно то, что самые лучшие результаты достигаются на часовом временном интервале. Это не просто слова, а долгие и профессиональные тестирования стратегии на исторических данных, конечно же окончательный выбор все равно будет лежать на Вас и обращать внимание или нет на эту информацию уже Ваше личное решение.

MACD profitunity, разбор инструментов

Давайте потихонечку разбираться из чего состоит стратегия, как мы уже говорили выше, всего нам необходимо три инструмента, каждый из них уже установлен в классическую версию торгового терминала, поэтому скачивать абсолютно ничего не надо. Любой из индикаторов, который используется в торговой системе считается в той или иной мере легендарным и конечно же они достойны того, чтобы рассмотреть их каждый  отдельности, чем мы собственно и займемся в этой главе.

Индикатор MACD

Наверное самый популярный инструмент из всех выше перечисленных, имеет огромнейшую историю и создан еще в прошлом тысячелетии. Построен данный индикатор на расчетах классических скользящих средних и ищет на графике схождения и расхождения цены. Отображается инструмент в подвальном окошке, визуальная составляющая состоит из гистограммных столбиков и одного скользящего мувинга, конечно же есть модернизированные версии, к примеру совсем недавно мы делали обзор на индикатор, в котором отображено сразу же несколько мувингов, можете прочитать статью просто перейдя по данной ссылочке.

В стратегии данный индикатор используется для того, чтобы выявить глобальную тенденцию, то есть инструмент выступает в качестве индикатора, который будет указывать направление в которое необходимо открывать ордера. Если классический вариант настроек MACD выглядит в порядке 12/26/9, то в нашем случае настройки надо изменить на 34/89/9, данные параметры стали лучшими после тестирования на часовом графике валютной пары Евро/Бакс. На рисунке ниже показан инструмент именно с этими настройками
MACD индикатор
Индикатор MACD

Если Вы решите торговать другими активами или же на других интервалах, то можно провести дополнительное тестирование и подобрать параметры с учетом уникальных особенностей котировки, ну а если Вы не умеете, то оставляйте все как есть.

Тренд с помощью данного торгового индикатора будет определяться очень и очень просто, к примеру, если гистограммные столбики будут находиться выше центрального уровня, то в таком случае мы будет расценивать тенденцию, как восходящая, при этом рассматривать сигналы надо только на открытие длинных позиций. Если гистограммный столбик находится ниже центрального уровня, то в таком случае мы будем считать тренд нисходящим, и рассматривать сигналы от остальных инструментов исключительно на продажи.

Awesome Oscillator

Этот индикатор создан Биллом Вильямсом и переводится как «Чудесный осцияллятор», очень похож на классический индикатор MACD, более того, он был разработан именно на его основе, но при этом работает немного по другим параметрам. Отличие от индикатора MACD состоит в том, что индикатор умеет окрашивать столбцы в различные цвета, как выше центрального уровня, так и ниже.

В нашей стратегии инструмент будет использоваться в качестве сигнального индикатора, именно по его сигналам мы будем открывать позиции на покупку или же продажу. Кроме классических вариантов изменения цвета столбцов, инструмент умеет определять графические паттерны, которые мы рассмотрим немного ниже. Что касаемо открытия ордеров, то здесь все достаточно просто
  1. Если индикатор MACD торгуется выше центральной линии, то тогда по индикатору Awesome будем рассматривать сигналы исключительно на покупку
  2. Если индикатор MACD торгуется ниже центральной линии, то тогда по индикатору Awesome, будем рассматривать сигналы исключительно на продажу

Примеры сигналов на покупку по данному индикатору указаны на рисунке ниже;

Awesome Oscillator
Awesome Oscillator на графике торгового терминала

Теперь давайте рассмотрим, какие графические паттерны можно определить по гистограмме индикатора Awesome Oscillator

  1. Графический паттерн «Блюдце» — наверное самый популярный из всех паттернов, он состоит из трех гистограммных столбиков, при этом столбик, который будет находиться по серединке, должен быть меньше как правого, так и левого столбика. Главным в данном паттерне считает столбик, который находится справа от центрального, в зависимости его цвета будет открываться позиция, к примеру, если правый столбик красный, то мы будем открывать позиции на продажи, а если правый столбик зеленый, то здесь уже необходимо открывать ордер на покупку
  2. Паттерн по пересечению нулевого уровня — определяется с помощью двух столбиков,  с вершинами, которые должны располагаться с различных сторон от центрального уровня «нуль». В случае, если правый столбик красного цвета и находится под центральным уровнем, то это сигнал к открытию короткой сделки, если правый столбик зеленого цвета и находится выше центрального уровня, то это сигнал к открытию длинной позиции
  3. Графический паттерн «Два пика» — особенность данного паттерна состоит в том, что он может состоять из любого количества гистограммных столбиков, при этом если два крайних столбика окрашены в красный окрас и находятся ниже уровня «нуль», то это сигнал к продаже, если два крайних столбика зеленые и торгуются выше центрального уровня, то это будет уже сигнал к покупкам.

Конечно же есть еще и другие паттерны, а те которые мы описали выше считаются классическими, в любом случае я настоятельно рекомендую, перед тем как выходить на реальный счет, хорошенечко потренироваться на демонстрационных счетах, таким образом, даже если в случае того, что стратегия Вам не подойдет, то Вы не потеряете денег, а если система в Ваших руках начнет приносить стабильную прибыль, то тогда уже можно и переходить на реальные счета.

Индикатор Fractals

Следующий инструмент, который присутствует в торговой стратегии — это индикатор Fractals. Данный инструмент так же разработал Вильямс, более того, среди трейдеров бытует мнение, что понятие самого фрактала ввел так же Билл. Многие трейдеры считают, что при разработке торгового инструмента, Вильямс использовал огромное количество терминологии, когда можно было объяснить все намного проще, к примеру, в моем понимании «фрактал» — это классическое экстремальное значение, которое выявлено на определенном временном отрезке, при этом математические фракталы — это совершенно другое.

Если рассматривать классический вариант фракталов, то он должен состоять из пяти баров, а если быть точнее, то не меньше, чем из пяти баров. С индикатором который уже встроен  в торговую платформу, искать фракталы становится намного легче, так как они вывделены треугольником, который будет направлен либо вверх, либо вниз.

В нашей ситуации фрактал необходим для того, чтобы выставлять по нему страховочный стоп — это очень удобно, как правило, классический вариант установки страховочных стопов состоит как раз из того, чтобы поставить его на ближайший локальный минимум или же локальный максимум, но если с этим сталкиваются новички, они часто допускают ошибки в выставлении стопа, с конкретными обозначениями таких ошибок уже не будет, именно это и есть предназначение индикатора в этой торговой стратегии.

Итак, по итогу у нас получается следующий алгоритм;

  1. Когда индикатор Awesome подает сигнал на открытие длинной позиции, необходимо выставлять страховочный стоп, по ближайшему фракталу, который находится ниже сигнала
  2. Когда индикатор Awesome, подает сигнал на открытие короткой позиции, необходимо выставлять страховочный стоп, по ближайшему фракталу, который находится выше сигнала

Очень важным моментом считается то, что после входа в сделку, цена пошла в Вашу сторону и сформировала следующий фрактал, то лучшим вариантом будет, перенос страховочного стопа на уровень следующего фрактала, так сказать своеобразный фрактальный трейлинг)

Теперь давайте перейдем к не менее важному моменту по фиксации прибыли и правильном закрытии позиции, всего есть два случая, по которым может закрыться уже открытый торговый ордер

  1. Первый вариант заключается в том, что цена развернется против Вас и позиция закроется по страховочному ордеру, который был расположен на ближайшем фрактале
  2. Второй вариант предполагает закрытие позиции, когда гистограмма индикатора MACD пересекает центральный уровень, к примеру, если открыт ордер на покупку, то сделку стоит закрывать в случае если гистограммный столбик пробьет центральный уровень ноль сверху вниз, если открыт ордер на продажу, то в таком случае нужно закрывать ордер когда гистограммный столбик пробьет центральный уровень снизу вверх

Так же есть еще более простой и в то же время системный вариант, который состоит в том, чтобы выставлять профит в фиксированном количестве, самым лучшим вариантом будет использование тейка, который будет равняться двум или трем страховочным стопам, таким образом Вы сможете склонить вероятность в свою сторону. К примеру, если Вы будете ставить тейк в два раза больше, чем страховочный стоп, то в таком случае, Вам надо будет выигрывать всего лишь 33 сделки из ста, в таком случае Вы будете находиться в районе безубыточного уровня.

Profitunity macd. Преимущества торговой стратегии

В этой главе, мы постараемся с Вами разобраться в том, какие особенности у данной торговой стратегии, чем лучше Вы будете знать о нюансах при работе с системой, тем более эффективным будет Ваш конечный результат и с этим уже точно не поспоришь.

Итак, самым главным преимуществом торговой системы Profitunity, считается то, что она отлично себя демонстрирует, как на восходящем, так и нисходящем рынке. Кроме этого стоит отметить, что при работе не с фиксированным тейком, у трейдера появляется возможность брать практически все трендовое движение. Ну все не все, но 80 процентов от движения тренда можно взять, а это уже будет очень отличным результатом. А если учесть, что создатели системы рекомендуют использовать ее на часовых временных интервалах, на которых чаще всего наблюдается трендовое движение, то данную торговую стратегию можно вообще считать находкой.

Для того, чтобы вывести прибыль на уровень максимума, а риски постараться свести к минимуму, трейдеру необходимо учитывать аспекты управления капиталом, которые включают в себя выбор размера лота на сделку, вообще я бы рекомендовал не превышать значение, которое превышает два процента от капитала на одну ставку. Работая по такому методу, Вы сможете уберечь свой депозит от больших просадок и если даже наступит череда неудач, а от них никуда не деться на биржевом рынке, то Ваш депозит должен устоять.

Что касаемо частоты сигналов, то они не очень частые, к примеру, если торговать на часовом графике, как рекомендуют создатели системы, то сигналы будут появляться всего один или два раза в день, что существенно будет тормозить трейдера. Для того, чтобы сигналов было на порядок больше, создатели системы рекомендуют использовать несколько финансовых активов, таким образом добавляя еще один инструмент, Вы сразу же в несколько раз увеличите свой потенциальный профит. При этом не стоит забывать, что с повышением потенциальной прибыли, повышается и процент потенциального риска, поэтому надо быть аккуратным и не забывать про такое понятие, как корелляция.

Наверняка Вы уже в курсе, что многие валютные пары очень кореллированы между собой, поэтому если Вы будете увеличивать число финансовых инструментов для торговли, обязательно обращайте внимание на то, насколько они скореллированы между собой. Идеальным вариантом будет слабая или даже нулевая корелляция, это будет говорить о том, что котировки двигаются вне зависимости от друг друга, таким образом и сигналы по стратегии так же не будут от друг друга зависеть.

Подведем итоги

Пришло время подводить итоги, итак, сегодня мы рассмотрели очень и очень интересную стратегию, которая была создана по «мотивам» величайшего трейдера Билла Вильямса. Мне стратегия сильно понравилась, если быть честным, я редко встречаю торговые системы, к которым невозможно придраться, стратегия Profitunity MACD, относится именно к таким системам, к которым просто невозможно придраться.

Очень понравилось то, что есть возможности работы, как с фиксированным тейком, так и возможностью брать более длинные трендовые движения, кроме этого приятно удивило понятное даже новичкам выставление страховочного стопа. От Вас только требуется изучить паттерны по «чудесному осциллятору» и можно смело идти в бой, конечно же на демонстрационный счет! Стратегия набирает пять с плюсом из пяти возможных баллов, пользуйтесь на здоровье!
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *