Стратегия Форекс «Свечной разворот»

Самым популярным отображением цены биржевого курса считаются японские свечи, конечно же есть и другие интерпретации ценовой динамики, к примеру можно отображать курс в виде скользящей линии, баров, графиков ренко и даже крестиков-ноликов, но как бы то не было, японские свечи считаются вне конкуренции.

Сам смысл японской свечи в том, что она может дать больше информации, чем остальные, таким образом, рассмотрев всего лишь одну свечу, можно узнать такие показания, как цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум свечи (которые отображаются в виде теней).

Построение свечи происходит следующим образом, любая японская свеча формируется от рабочего временного интервала, таким образом, если вы торгуете на пятнадцати минутном графике, то каждая свеча будет иметь интервал пятнадцать минут, следуя этой логике при торговле на четырех часовом тайм фрейме, каждая свечка будет информировать о том, что произошло за 240 минут.

Выделяется два основных формата свечей — это бычья свеча, когда закрытия превышает цену закрытия, и медвежья свеча у которой цена закрытия меньше цены открытия, как правило такие свечи окрашиваются в зеленые(бычья свеча) и красные (медвежья свеча). Иногда на графике встречаются свечи, когда цена открытия совпадает с ценой закрытия, такие свечи называются «доджи», и несут в себе информацию о том, что на рынке равновесие.

Трейдеры давно используют в своей торговле анализ свечей, одним из лучших анализов считается, анализ Price Action, который состоит из более чем двадцати паттернов, конечно какие-то из них считаются более сильными, какие-то более слабые, некоторые комбинации свечей могут указывать на продолжение тренда, а некоторые на разворот.

Сегодня мы будем рассматривать именно разворотную модель Price Action, по которой создана отдельная стратегия под названием «Свечной разворот». Я настоятельно рекомендую прочитать очень внимательно данный пост, так как возможно он перевернет Вашу торговлю в лучшую сторону, даже если Вы уже торгуете в плюс и у Вас есть какая-то индикаторная стратегия, все равно изучите материал, ведь методикой торговли по паттернам можно дополнить абсолютно любую торговую стратегию.

Видео по стратегии «Свечной разворот»

Паттерны и модели которые указывают на разворот тенденции

Как мы уже говорили, свечных паттернов достаточно много, в общей сложности их более двадцати, что касаемо разворотных моделей, то их около десятка, модель может состоять как из нескольких свечек, так и из одной, давайте рассмотрим самые популярные из них.

  1. Свеча Доджи — имеет одинаковую цену открытия и цену закрытия, отличительной особенностью считается, что такая свеча не имеет «тела», на графике выглядит как «крест», сила такой свечи полностью зависит от «тени» свечки, более сильным вариантом разворота по свече «доджи», считается появление возле горизонтального уровня. Лично я торгую такую свечу только от сильного уровня, если доджи появляется не возле уровня, то отношусь к ней осторожно, так как по сути дела, она указывает не на разворот, а на то что сила быков и медведей считается равной на определенном временном интервале
  2. Свеча «Волчок» — данный тип свечи визуализируется маленьким «телом» и длинными «тенями», что касаемо силы такой модели, то она зависит уже не от теней, а от количества «волчков»
  3. Свеча «Надгробие» — на графике выглядит как свеча, которая не имеет тела, но так же не имеет «тени» снизу свечи, говорит о том, что восходящая тенденция возможно закончилась, отлично отрабатывает от уровней сопротивления
  4. Свеча «Дракон» — полная противоположность свече «Надгробие», не имеет «тела» и «тени», но уже развернута в сторону вверха, отлично отрабатывает от уровней поддержки
  5. Свеча «Повешенный» ( противоположный вариант «Молот») — данная свеча имеет отличительную особенность в отсутствии верхней тени, при этом имеет сравнительно небольшое «тело», которое должно быть на 30 или 50% меньше, чем нижняя тень. Говорит спекулянту о том, что восходящая тенденция заканчивается, в случает отображения «Молота», будет информировать уже о том, что нисходящая тенденция заканчивается
  6. Паттерн «Бычье поглощение» — смысл комбинации в том, что при нисходящем тренде, левая свечка отображается в виде «медвежьей», после чего отображается «бычья» свеча, которая по своим размерам полностью поглощает «медвежью», при этом нужно учитывать, что более сильным будет считаться сигнал, когда максимум и минимум «медвежей» свечки будет находиться внутри «тела» бычьей свечи
  7. Паттерн «Медвежье поглощение» — является полной противоположностью выше рассмотренной комбинации, применяется на восходящем тренде, левая свечка отображается в виде «бычьей», после чего должна отрисоваться «медвежья» свеча, которая полностью поглотит предыдущую, при этом, сигнал считается более сильным, если максимумы и минимумы «бычьей» свечки, находятся внутри «тела» сигнальной свечи
Обратите внимание на то, что любая свечная модель должна применяться в купе с другими аналитическими инструментами, другими словами, паттерн должен опираться на что либо — это могут быть тяжелые скользящие, чаще всего уровни сопротивления и поддержки. К примеру, для того, чтобы «Модель поглощения» отработала себя с большей вероятностью, нужно искать такой сигнал возле ключевых уровней.
Price Action
Модели и варианты свечных паттернов

Еще одним хорошим подтверждением сигнала будет считаться повышение торговых обьемов на ее формировании, так же стоит учитывать, что временной интервал на прямую влияет на вероятность «отработки» свечных моделей, лично я бы советовал торговать паттерны начиная с графиков в Н4, конечно можно их использовать на более мелких интервалах, но с более мелким отрезком отображения появится огромное количество ложных сигналов, которые происходят из-за рыночных шумов.

Примеры свечных разворотных стратегий Форекс

В этой главе мы будем рассматривать популярные стратегии Форекс, которые основаны на свечных моделях. Вообще в каждой стратегии мы не будем использовать все знакомые паттерны, а выберем именно те, которые лучше всего отрабатывают. Как мы уже говорили выше, сами по себе свечные комбинации имеют вероятность эффективности от 30 до 55 процентов, поэтому, чтобы выйти хотя бы процентов на 70, необходимо использовать их совместно с другими индикаторами, либо методами технического анализа. Именно этим мы сейчас и займемся, а именно рассмотрим две классные системы, которые выведут Вас на совершенно другой уровень торговли.

Стратегия ключевой разворот

Как мы уже говорили, любая стратегия на свечных моделях должна поддаваться фильтровке, в нашем случае мы будем производить фильтровку сигналов с помощью встроенного в МетаТрейдер индикатора Стохастик. Тестирование стратегии происходило на четырех часовом временном интервале по валютной паре Фунт/Бакс, конечно можно использовать стратегию и на других биржевых активах, но проверяли мы ее именно на GBP/USD.

Настройки стохастика надо будет подкоректировать, вместо стандартных 5/3/3, мы будем использовать более «тяжелые» настройки расчета, которые выглядят как 14/3/3.

Для определения сигнала будем использовать разворотную торговую модель «Ключ», данная модель имеет два варианта интерпретации

  1. Медвежья свечка при нисходящей тенденции, после которой формируется бычья свечка, которая имеет более низкий минимум, но более высокую цену закрытия, рисунок 2а
  2. Бычья свечка при восходящей тенденции, за которой следует медвежья свечка, при этом она должна иметь более высокий максимум и более низкую цену закрытия

На рисунке ниже Вы можете увидеть интерпретации модели «Ключ»

Ключ, ценовая модель
Ценовая модель «Ключ»

Теперь давайте рассмотрим сигналы, по которым мы будем входить в сделки:

  1. Позицию на покупку мы будем открывать в случае, если идентифицировалась модель «Ключ», кривые Стохастика торгуются под уровнем 20 и направлены вверх, сигнальная линия стохастика должна находиться ниже, либо на уровне основной кривой
  2. Позицию на продажу мы будем открывать в случае, если идентифицировалась модель «Ключ», кривые стохастика торгуются на уровне 80, при этом сигнальная линия Стохастика должна находиться ниже, либо на уровне основной кривой

На рисунке ниже Вы можете посмотреть конкретный пример сделки по данной стратегии

Стратегия Ключ, открытие ордера
Открытие ордера по стратегии Ключ

Так же стоит обратить внимание на то, что позицию нужно открывать на следующей свечке, после интерпретации модели «Ключ», что касаемо страховочных стопов, то они выставляются по ближайшим экстремумам, а размер тейка определяется из формулы, стоп-лосс умноженный на два, можно даже на три, но никак не меньше двух.

Еще одним нюансом системы считается то, если на отрезке в три свечки цена не сделала движение в сторону тейка, то позицию закрываем, вне зависимости от того, прибыльна она или убыточна.

Волновая разворотная стратегия

В этой торговой стратегии, для интерпретации основного сигнала используются достаточно популярные волны Вульфа, свечные паттерны же в свою очередь, будут подавать подтверждение интерпретируемого сигнала.  Сами волны вульфа имеют две вариации (бычью и медвежью), при этом структура волны имеет форму пяти последовательных экстремумов.

  1. Бычья волновая структура Вульфа, должна начинаться с локального минимума, при этом каждый последующий экстремум, как бычий, так и медвежий, должны отрисовываться выше, чем предыдущий
  2. Медвежья волновая структура Вульфа, должна начинаться с локального максимума, при этом, каждый последующий экстремум, как бычий, так и медвежий, должны отрисовываться ниже, чем предыдущий

На рисунке ниже, Вы можете увидеть классическую медвежью пяти волновую структуру Вульфа

Пять волн Вульфа
Классическая модель из пяти волн

О

ткрытие позиции происходит после отрисовки пятой волны, именно для этого мы и будем использовать свечные паттерны, на рисунке ниже Вы можете увидеть, как в пятой точке появилась бычья модель поглощения, которая и указывает на открытие длинной позиции. Что касаемо целей и стопов, страховочный стоп будем ставить на ближайшем экстремуме, а цель для профита определяется проведением линии между точкой 1 и точкой 4, как только цена достигает этой линии ордер будет закрываться.
Волны вульфа пример взятия профита
Пример целей взялтия Тейк Профита по Вульфу
В выборе биржевого актива ограничений не имеется, можно использовать абсолютно любой актив, так как модель считается классической. Для того, чтобы немного упростить работу, то можно использовать для выявления волн Вульфа стандартный индикатор Зиг Заг.

Подведем итоги

Подводя итоги можно отметить, что обе стратегии очень и очень неплохие, особенно хорошо отрабатывают себя волны Вульфа, но новички имеют некоторые трудности при их определении на графике. Но если брать общую картину, то стратегия по волнам Вульфа считается профессиональной торговой стратегией, которая отлично соответствует всем аспектам и требованиям правильного управления капиталом, а так же риск-менеджмента.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *