Стратегия корреляция валютных пар

Любой курс биржевой котировки, можно анализировать с помощью различных геометрических величин, при этом все  может выражаться в математической составляющей. Одной из таких составляющих считается корелляция, которая подразумевает под собой сравнение двух или более кореллируемых валютных пар на определенном временном промежутке.

Исходя из данных, которые получаются при сравнении нескольких курсов валют, появились стратегии, которые предполагают работу на плюсовой и минусовой кореляции биржевых курсов. По большему счету, такие стратегии более популярны на валютных рынках, так как валютный рынок более подвержен корелляции, чем фондовые курсы.

Если брать общее понимание термина корелляция, то она представляет себя в отношении одной ценовой динамики  курса, к другой, из того, что валютный рынок более приспособлен под работу по методам корелляции, мы будем рассматривать стратегии только по торговле валютами, при этом необходимо понимать, что любая кореллируемая котировку должна содержать в себе одну одинаковую валюту, к примеру, Евро/Бакс и Бакс/Франк, Доллар/Йена и Доллар/Франк.

При этом нужно понимать, что по парам может происходить и раскореляция, которая зависит от:

  1. Ценовой индексной динамики и цены на сырье
  2. Важных политических и макроэкономических решений
  3. Общая ситуация на мировых рынках
  4. Спекуляции крупных игроков

Если принимать во внимание эти данные, то становится несколько проще предсказывать будущее поведение цены, более того, Вы будете находить на графике те моменты, когда котировки могут сильно раскореллироваться. Исходя из выше написанного, правильное нахождение таких моментов, позволит существенно сократить число убыточных сделок, а так же получить побольше профита, давайте разбираться потихонечку в этой теме и узнавать, какие виды корелляции существуют в этой теме.

Видео по корелляции

Какие виды корелляции бывают

Существует всего два основных вида корелляции, которые зависят от пропорциями основной валюты к зависимости. Таким образом два основных вида будут выглядеть как:

  1. Прямая корелляция — данный вид подразумевает под собой повышение или уменьшение основной валюты, при условии, что обратная валюта так же растет или уменьшается
  2. Обратная корелляция — этот вид подразумевает под собой уменьшение или повышение основной валюты, при условии что обратная валюта при уменьшении основной растет, а при росте падает

Возникновение прямой корелляции происходит на тех валютных парах, у которых два знаменателя (числителя), обозначены однообразной валютой. В случае, если одинаковая валюта, в одной котировке находится на месте числителя, а в другой котировке на месте знаменателя, то такой вид корелляции будет уже обратным.

Обратите внимание, что математическая составляющая расчета корелляции имеет свои максимумы и минимумы, к примеру максимальной корелляции можно достичь в плюс единицу, а минимальной минус единицы, где +1 будет говорить о том, что корелляция является полной и движения одной валюты повторяют движения другой валюты.

Таким образом можно сделать следующий вывод:

  1. Значение минус один — будет говорить о том, что происходит сильнейшая зависимость в обратном направлении
  2. Значение нуль — будет говорить о том, что зависимости по валютам нет и они двигаются разнонаправленно
  3. Плюс один — будет говорить о том, что происходит сильнейшая зависимость в прямом направлении

Нюансы при работе по корелляции

Кроме корелляции ценовой динамики, существуют еще виды корелляции, к примеру может происходить одновременное пробитие уровней или обновление максимума цены, зная и что более важно, понимая эти моменты, можно существенно улучшить ситуацию, в плане прибыльности и убыточности количества сделок.

Валютная корелляция
Корелляция валют

Методика работы по корелляции

Лично я бы советовал обратить внимание на две основные методики работы, давайте рассматривать первый вариант. Начнем мы со стандартных пар EUR/USD и USD/CHF, как мы уже выяснили ранее, данные котировки имеют обратную корелляцию и как правило, большую часть времени двигаются зеркально. Таким образом, можно максимизировать потенциальную прибыль, к примеру, по одной валюте открыть сделку на покупку, а по другой на продажу, только при этом следует учитывать, что и убытки  будут двойные.

Так же стоит учитывать, что у данных валютных пар очень сильная взаимосязь на более младших временных интервалах, вплоть до пятиминутного таймфрейма, но иногда USD/CHF запаздывает, исходя из этого, можно делать следующий вывод, который будет выглядеть из четырех основных пунктов, а именно:
  1. Если на Евро/баксе образовалась большая бычья свеча, то продаем Доллар/Франк
  2. Если на Евро/Баксе образовалась большая медвежья свеча, то покупаем Доллар/Франк
  3. После того, как нашли сигнальную свечу, переключаемся на кореллируемый актив, и производим анализ пары, при этом учитывает то, что если корелляционное движение уже произошло, то такую сделку пропускаем
  4. Так же не забываем про то, что корелляция может поменяться и основная пара, может стать зависимой, чаще всего такое происходит во время выхода экономических новостей

Вторая методика работы

Вторая методика немного сложнее, чем первая, но при этом она более интересная и эффективная. Суть работы по такому методу состоит в том, что трейдеры заметили один интересный нюанс, а именно то, что кросс-курсы двигаются с некоторым запаздыванием по отношению к мажорным курсам, а в особенных случаях, происходит реакция, которая может быть сильнее в несколько раз, давайте разберемся с таблицей, представленной ниже, для примера будем брать самую первую строчку.

Валютные пары, таблица корелляции
Кореляцционная таблица валютных пар

К примеру, на рисунке выше мы видим, что Евро/Бакс, а так же Доллар/Йена двигаются в одну и ту же сторону, то есть две мажорные пары направлены вверх. Исходя из этого, можно с высокой вероятностью предполагать, что кросс курс Евро/Йена, так же пойдет вверх, но так как этому способствуют две мажорные пары, то в таком случае движение будет усиленное. Если быть до конца честным, то сам я так ни разу не торговал, об этой методике мне рассказал один из трейдеров, у которого довольно неплохие мониторинги. В любом случае, я бы рекомендовал посмотреть и поинтересоваться данным типом торговли, возможно такая система лучше всего Вам подойдет.

Подведем итоги

В конце данного поста, я бы хотел сказать вот что, какой бы Вы не пользовались стратегией, трендовой или на флетовой, канальной или корелляционной не забывайте про обычный и стандартный риск менеджмент, который при правильном обращении принесет Вам огромные деньги. Я бы сказал даже так, риск-менеджмент — это основа всего спекулирования и если Вы не умеете правильно рассчитывать свои риски, то не поможет ни одна из торговых стратегий.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *