Стратегия MACD stochastic

macd stochastic
macd stochastic стратегия

Доброго времени суток наши уважаемые читатели! Мы продолжаем обзор широчайшей темы использования инструмента MACD на международном валютном рынке. Ранее мы уже подробно рассмотрели оптимальные настройки данного финансового инструмента под различные тайм фреймы, а так же торговлю по графическим паттернам MACD, о них Вы можете прочитать здесь. Сегодня же мы рассмотрим несколько самых крутых систем торговли, с прикручиванием к Moving Average Convergence Divergence такого осциллятора, как Стохастик (Stochastic).

В предыдущих статьях мы уже рассматривали историю возникновения индикатора MACD, о ней вы можете прочитать перейдя по ссылке, теперь же пришла история возникновения классического индикатора, который есть практически в любом терминале, даже в веб версиях, говорим мы конечно же о Стохастике. Для полной и развернутой публикации мы пойдем по порядку, чем больше Вы будете знать нюансов об инструментах стратегии, тем больше будет вероятность осознанного и профессионального исполнения сделок.

История возникновения индикатора Stochastic

Свой путь легендарный инструмент начал в далеком 1950 году, создал его не менее легендарный человек по имени Джродж Лейн. История самого Джорджа так же очень занимательна, но ее мы оставим на потом, отметим только тот факт, что Лейн не собирался становиться трейдером и связывать свою судьбу с биржевыми графиками, а планировал идти по стопам своего отца, который всю жизнь проработал врачом.

Попробовав однажды торговать активами на бирже, Джордж понял, каково его настоящее призвание, так начался его путь становления как трейдера. После долгих наблюдений, Джордж понял, что цена двигается зигзагообразными движениями, именно отталкиваясь от этой мысли он приступил к разработке инструмента, который в последствии назвали стохастический осциллятор.

Само название пришло из латинского языка osciloo (колебание), а слово стохастический в переводе на простой язык интерпретируется как рандомное или случайное. Если сложить всю картину в целом, то у нас получается индикатор который визуализирует в виде линии, вероятно-случайные колебания цены.

Что касаемо формулы создания данного индикатора, то мы не будем вникать в дебри математики, а просто разберем настройки данного инструмента, для того чтобы не путаться при использовании торговых систем, которые мы будем рассматривать ниже.

Настройки Стохастика

В этой главе мы подробно разберем каждую важную графу индикатор Стохастик, а так же для более лучшего понимания, подкрепим все картинками. После запуска данного индикатора, появляется окно настроек

  1. Основной период стохастического осциллятора, который подписан Период %К, в классическом варианте он равняется 5, в дальнейшем, разбирая некоторые торговые системы, мы будем менять значение. Отмечена в подвальном графике сплошной синей линией
  2. Период скользящей, которая высчитывается по отношению к основному Периоду %К, отмечен на графике осциллятора прерывистой красной линией, в стандартном варианте равняется 3
  3. Параметр «Замедление» отвечает за сглаживание двух предыдущих настроек, другими словами чувствительность к рыночному шуму. Если значение повышать, повышается и чувствительность, при понижении значения, чувствительность понижается. В классическом варианте равняется 3
  4. Выбор значения High/Low или Close/Close, данное значение нужно для того, чтобы выбирать вариацию построения графика, High/Low означает то, что график строится по максимумам или минимумам японских свечей, здесь имеется ввиду тени. Если выбрать второе значение, то график будет строиться без учета теней, а только по ценам открытия и закрытия. Чаще всего используется первая вариация.
  5. Метод скользящей средней, здесь разработчики предлагают нам выбрать четыре вида алгоритма, высчитывать алгоритм по простой скользящей (Simple), по экспоненциальной (Exponential), третий вариант ведет рассчет по сглаженной скользящей (Smoothed) и четвертый вариант алгоритма высчитывается по линейно-взвешенному методу (Linear Weigheted). Чаще всего практикуются системы с простой и экспоненциальной скользящей.
Настраиваем Стохастик
Математические настройки Стохастика

Так выглядит математические настройки индикатора Стохастик. Давайте перейдем к следующей графам расцветке и уровням. Что касаемо расцветок, то здесь все очень просто, Вы можете выбирать любую цветовую гамму и раскрасить линии в любой желаемый цвет.

А вот следующий пункт довольно интересный, он дает возможности добавления уровней. Данные уровни говорят нам о том, что цена торгуется в зонах перекупленности или перепроданности. По классическому варианту такие уровни строят со значениями +80 (зона перекупленности), +20 (зона перепроданности). В некоторых торговых системах добавляют центральный уровень +50 или сокращают уровни перекупленности до +60 и увеличивают зону перепроданности до +40.

Заканчивается все графой настроек отображения индикатора, здесь можно выбрать только те временные отрезки, на которых будет появляться инструмент, то есть если мы поставим все галочки кроме D1, то переключившись на D1 индикатор отображаться не будет, это удобно использовать в таких случаях, если у Вас есть несколько торговых систем, под различные тайминги, но все для удобства сохранено на одном шаблоне.

Вот и все незамысловатые настройки индикатора Стохастик, теперь можно непосредственно переходить к просмотру стратегий основанных на уже полностью рассмотренных нами биржевых инструментах. Сегодня мы представим Вашему вниманию комбинацию легендарных индикаторов для работы на скальпинге.

Стратегия MACD+Stochastik (Скальпинг)

Перед тем как торговать по данной стратегии на больших деньгах, настоятельно рекомендуем обкатать ее на центовом счете. Почему мы даем такую рекомендацию?

Все очень просто, скальпинг считается самым сложным, самым рискованным и самым прибыльным видом спекуляции. Вы не сможете скальпировать без отличной психологической и технической подготовки. Заметьте именно отличной, а не хорошей и удовлетворительной! Важнейшим фактором считается психологическая составляющая, как правило 90%-95% начинающих трейдеров теряют деньги именно из-за неправильной интерпретации психологии скальпинга.

Данная стратегия предназначена для основных мажорных валютных пар. Таких как Евро/Бакс, Фунт/Доллар и остальных, которые имеют наименьший спред. Кроме этого, важнейшей составляющей при скальпинге является выбор брокера, нам будут нужны брокерские дома, которые предоставляют счета по типу ECN (Electronic Communication Network). Преимущества данного счета в очень низком спреде, за счет того, что сделка выходит напрямую на рынок, минуя энное количество посреднических фирм.

Предложенная система отлично себя показала на интервалах в пять, пятнадцать и тридцать минут

Используемые инструменты стратегии

Для торговли нам понадобятся всего четыре биржевых инструмента, все они есть в терминале МетаТрейдера и скачивать дополнительно ничего не потребуется.

Скользящая средняя экспоненциальная с периодом 4, заходим в настройки данного инструмента и в графе «применить к» выбираем настройку к «Close» — это означает, что вычисления будут делаться по ценам закрытия

Скользящая 4
Экспоненциальная скользящая, Период 4

 

Скользящая средняя экспоненциальная с периодом 8, здесь в графе «Применить к», выбираем скользящую взвешенную, которая так же высчитывается по ценам закрытия (Weighted Close). Для удобства раскрасим первую скользящую в красный цвет, вторую скользящую в синий.

Взвешенная скользящая с периодом 8
Скользящая взвешенная средняя с периодом 8

Следующий индикатор, который мы будем устанавливать — это индикатор MACD, нажимаем в терминале сочетание кнопок Ctrl+N, в открывшемся окне навигатора открываем папку осцилляторов и перетаскиваем на график наш Мак Дак. Настройки нужно немного подправить, вместо стандартных «12, 26, 9», мы будем использовать «12, 26, 1», то есть инструмент будет менее сглаженный чем в классическом варианте и более чувствителен к колебаниям рынка. Выглядеть все должно как на картинке ниже:

Настройки индикатора MACD
Настройки MACD

Следующий индикатор, который мы будем вносить на график — это подробно рассмотренный выше стохастик, если Вы пропустили информацию, которую мы предоставили выше, то мы настоятельно советуем Вам прочитать. Стохастик находится в той же папке, что MACD, так же переносим его на график, настройки оставляем те же, за исключение уровней. Уровне 80/20 мы удалим, вместо них мы поставим на график уровни 60/40. По итогу у Вас должен получиться такой-же результат как на картинке ниже.

Уровни 40 и 60 для стохастика
Стохастик, уровни 40/60

Таким образом у нас установлены все индикаторы, которые потребуются для работы по данной скальпирующей торговой системе.

Суть системы будет заключаться в том, чтобы поймать короткое движение в районе десяти-пятнадцати пунктов, не больше, так как это скальпинг.

Сигнал на покупку

Сигнал на покупку заключается только в случаях

  1. Скользящая с периодом 4 пересекла скользящую с уровнем 8 по направлению снизу в сторону вверха, сделку открываем только на открытии новой свечи, это очень и очень важно! Кроме этого, должны соблюдаться все пункты, которые рассмотрены ниже, если хотя бы один пункт не соблюдается, сделку не берем, запомните Вы работаете на качество, а не на количество!
  2. Стохастик должен пересечь уровень 40 и его линии направлены вверх
  3. Индикатор MACD должен быть выше уровня ноль, то есть инициатива должна быть на стороне «Быков»

Страховочный стоп можно выставлять по последнему нисходящему пику (безопасный вариант), по низу тела предыдущей свечи (более рисковый вариант).

На графике все выглядит следующим образом:

Сигналы по стратегии
Покупка по стратегии

Продажа по стратегии

Продажи стратегии происходят зеркально покупкам.

  1. Скользящая с периодом 4 пересекает скользящую взвешенную 8 сверху в сторону низа. Вход производим на открытии новой свечи
  2. Индикатор Стохастик опустился ниже уровня 60
  3. Индикатор Мак Дак торгуется ниже нулевой отсечки
  4. Стоп на самый близкий максимум (или по предыдущей свече, более рисковый вариант)
Продажа МАЦД Стохастик
Продажа по стратегии МАЦД+Стохастик

Видео MACD+Stochastic

 

Заключение по стратегии

Стратегия имеет достаточно хорошую результативность и по ней реально торговать прибыльно, если умеючи. Не забывайте применять в своей торговле основы мани-менеджмента. Оценка от редакции четыре из пяти
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Share:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *