Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Если начать внимательно изучать график цены, то можно найти такие точки, от которых курс менял свое движение на противоположное, если включить логику, то это может говорить о том, что курс котировки наткнулся на некоторое препятствие, которое не смогла пройти цена.

Такое место на графике будет называться ключевым уровнем, от таких уровней могут происходить как резкие отскоки, так и консолидация возле них. Зная и понимая такие особенности цены, можно «состряпать» отличную торговую стратегию, которая будет приносить довольно неплохую прибыль и самое главное иметь железную логику.

Видео Торговля по ключевым уровням

Причины возникновения поддержки и сопротивления

Давайте начнем с того, почему возникают ключевые уровни, уровень сопротивления появляется из-за того, что на рынке произошло изменение соотношений обьемов между «быками» и «медведями», в пользу продавцов (медведей). В таком случае, «медведи» пользуются моментом и начинают перетягивать дальше чашу весов в свою сторону, понимая что маленькая битва выиграна. По итогу, происходит изменение курса котировки с восходящей тенденции на нисходящую, с отрисовкой уровня сопротивления. На рисунке ниже, вы можете посмотреть яркий пример, отмечено красной горизонтальной линией.

Уровни
Ключевые уровни на графике

Уровень поддержки появляется из-за того, что на рынке уже происходит изменение обьемов в пользу «быков», так как цена по которой предлагают купить актив становится очень заманчивой, покупатели вкидывают обьемы, и разворачивают цену с нисходящей тенденции на восходящую, яркий пример Вы можете посмотреть на рисунке выше, отмечено зеленым горизонтальным уровнем.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что уровень сопротивления всегда будет находиться выше торгуемой цены, а уровень поддержки ниже торгуемой цены, при этом каждый из уровней является сильным препятствием для роста или падения котировки.

Цена от уровня может разворачиваться несколько раз, более того, чаще всего цена помнит уровни, обьясняется все просто, если спекулянты один раз смогли развернуть цену от определенного уровня, то почему бы не попробовать развернуть ее еще раз, более того, многие трейдеры расставляют по таким уровням отложенные ордера, которые срабатывают автоматически при достижении ценой определенного уровня.

Но к сожалению уровни не вечны и рано или поздно происходит их пробой, обьясняется это тем, что с изменением монетарной политики изменяется и расположение отложенных ордеров, а так же меняется потенциал игроков, которые играют на повышение и понижение того или иного биржевого актива. Если произошло перераспределение и уровень был пробит, то в случае если пробит уровень поддержки, то он уже будет работать как уровень сопротивления, а если пробит уровень сопротивления, то он уже будет работать как уровень поддержки. Учитывайте это при своей торговле, так как цена очень часто после пробоя возвращается обратно к уровню, чтобы сделать на него упор.

Если цена много раз отскакивала от уровней поддержки и уровней сопротивления, то тогда образуется коридор, который называют боковым движением или флетом. Если Вы увидите на рынке флет, то это может говорить о том, что между быками и медведями произошло равновесие и их силы примерно равны. Как правило, флет всегда заканчивается пробитием одного из горизонтальных уровней сильным импульсом.

Исходя из информации которую мы предоставили выше, можно сделать простой и логичный вывод, любая котировка всегда двигается между уровнями поддержки и сопротивления, если цена пробивает какой-либо из уровней, то уровень меняется на противоположный, а цена начинает свое движение к следующему уровню. Вы только вдумайтесь в эту железную логику!!!

Ширина уровней поддержки и сопротивления

Начнем наверное с того, что уровень это не просто горизонтальная линия, а определенная буферная зона, на которой расположено множество отложенных ордеров спекулянтов. Поэтому такие уровни полностью зависят от того, на какой ширине расположили свои ордеры спекулянты и спекулянтшы. Когда цена подойдет к какому либо из уровней, нужно учитывать следующие моменты:

  1. Преимущество быков над медведями будет возрастать от верхней границы ширины буферной зоны уровня поддержки к нижней
  2. Преимущество медведей будет возрастать над быками от нижней границы ширины буферной зоны уровня сопротивления к верхней

Исходя из этих определений, можно наблюдать, что ценовая динамика имеет свое замедление после того, как цена пересечет верх границы уровня поддержки сверху к низу, в альтернативном варианте пересечения уровня сопротивления снизу к вверху.Самым простым способом определения ширины уровня является консолидация внутри него, проводит по максимуму и минимуму конослидации линии, это и будет нашей буферной зоной.

Ширина уровней
Ширина горизонтальных уровней на графике

Не стоит забывать, что ширина уровня прямо пропорциональна его силе, при всем этом стоит учитывать силу не по количеству пунктов, а по ее отношению к цене, таким образом если уровень менее трех процентов, то он слабый, если уровень больше трех процентов, но больше семи, то уровень средней силы, все что больше семи процентов будет считаться очень сильным уровнем.

Примеры торговли по уровням

Как правило, чаще всего цена разворачивается от уровней, поэтому логичнее торговать уровни на «отбой», чем на пробой, таким образом суть стратегии заключается в том, что если цена дошла до уровня поддержки, то она с высокой вероятностью начнет расти вверх, ну а если цена дошла до уровня сопротивления, то с высокой вероятностью цена развернется и начнет движение вниз.

Учитывая выше сказанное, длинную позицию будем открывать, когда цена дойдет до уровня поддержки, при этом стоп-лосс будем выставлять за уровень, а тейк будем ставить как минимум в два раза больше чем стоп, а лучше в три или четыре, по ситуации.

Короткую позицию открывать будем уже в случае, когда цена подойдет к уровню сопротивления, стоп так же перекидываем за уровень, а тейк ставим по правилам риск-менеджмента,  минимум в два раза больше стопа. Если позиция идет в нашу сторону, тогда можно использовать различные вариации управления позицией, к примеру перевод ордера в район безубытка, перемещение стопа по локальным максимумам и минимумам, частичное закрытие позиции и так далее.

Пример открытия позиций от уровней можете посмотреть на рисунке ниже:

Ключевые уровни сделки
Примеры сделок от ключевых уровней

Как вы видите убытки мы можем поймать только в двух ситуациях, если пробой уровня будет ложный и если пробой уровня будет истинным, играя по такой стратегии учитывайте, что вероятность отскока от уровня немного выше вероятности пробоя уровня.

Если происходит истинный пробой уровня, то уровень поддержки меняется на уровень сопротивления, цена часто разворачивается, подходит обратно к уровню и консолидируется на нем, после чего продолжает движение в сторону прорыва. Если же пробой был ложным, то уровни не меняются и от них можно продолжать играть так же.

Отличным способом истинного и ложного пробоя уровня является определение обьемов при пробое, настоящий пробой уровня, как правило сопровождается всплеском обьемов, чего нельзя сказать при ложным пробоях, конечно же как и из всех правил есть исключение, но они встречаются довольно редко.

Кроме этого, можно использовать ценовые паттерны, рекомендую изучить методики прайс экшен, они отлично помогают повысить вероятность и понять картину следующего движения цены возле ключевых уровней.

Подведем итоги

Вообще, если смотреть на картину в целом, то уровни это азы торговли, независимо от того, какой Вы стратегией торговли пользуетесь использовать уровни всегда надо, это существенно повысит вероятность прохода Ваших сделок. Так же отличным дополнением к Вашей торговой системе будет использование методологии Прайс Экшен, уровни и ценовые модели тем и хороши, что они могут дополнить абсолютно любую торговую систему!

Оценка тактики работы по уровням 5+++++

 

 

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *