Стратегия три индейца

При торговле на международном валютном рынке можно разделить все сделки на два варианта, первый вариант — это сделки по тренду, второй вариант — это сделки против тренда. То есть, по сути дела, какую бы вы сделку не проводили, она будет либо трендовая, либо контр трендовая. Для тех кто еще совсем новички разжуем, трендовые сделки открываются в сторону главенствующей тенденции, контр трендовые ордера открываются против тенденции, при этом смысл контр тренда состоит в том, чтобы постараться поймать все движение цены, а не запрыгивать в уже уходящий поезд.

Справедливости ради отмечу, что трендовая торговля считается более безопасной, чем торговля против тренда, но все же некоторые люди любят играть на разворот, лично я торгую развороты, обьясняется все довольно просто. Первое на что я обратил внимание — это то, что рынок форекс, большую часть времени находится во флете, а на флете отлично отрабатывает контр-тренд, цена не может постоянно расти, ей рано или поздно нужно будет сделать откат.

Ну а если к примеру брать фондовые площадки или CFD, то они по большему счету уже более приспособлены к трендовым движениям. По мне здесь все очень и очень логично, дело в том, что валютным рынком пользуются все, главной задачей Центрального Банка считается стабилизация рынка, а стабилизация сопровождается флетовыми движениями, государству не выгодно, чтобы курс постоянно рос или постоянно падал, так как в экономике есть экспортеры и импортеры, одним из них выгоден сильный курс национальной валюты, а вторым выгоден слабый курс, именно поэтому ЦБ ищет золотую середину, как правило при стабильной работе, определяется коридор, в котором цена и двигается. Ну а акции, любая компания изначально создается для роста и если Вы торгуете CFD, то тогда проще играть по тренду. Конечно это мое личное видение рынка, при этом я его никому не навязываю.

Перейдем непосредственно к нашей теме, итак, одним из способов работы по контр тренду считается выявление откатов цены на тренде, часто такие откаты представляют графические паттерны, одним из которых является формация «Три индейца».

Видео по стратегии Три индейца

О стратегии «Три индейца»

Если рассматривать с визуальной точки зрения, то данная формация строится по трендовой линии и имеет три зиг-загообразных волны, которые должны соответствовать следующим требованиям:

  1. Медвежий паттерн — должен состоять из трех повышающихся минимумов, и трех повышающихся максимумов, которые при этом последовательны
  2. Бычий паттерн — должен состоять из трех понижающихся минимумов и трех понижающихся минимумов, которые так же последовательны

На рисунке ниже, мы представили пример бычьего паттерна «три индейца», понижающиеся максимумы мы отметили белыми стрелками, а понижающиеся минимумы мы отметили красными стрелками. Что касаемо трендовой нисходящей линии, то она уже отмечена белым цветом.

Стратегия три индейца
Пример сигнала на покупку по стратегии «три индейца»

После того, как цена произвела третье касание, то мы видим, что был сформирован уровень, мы отметили его красной линией, данный уровень будет использоваться в дальнейшем как уровень страховочного стопа. Открывать ордер необходимо только после того, как будет пробита белая линия тренда, но здесь нужно отметить момент, что свеча должна закрыться за линией, то есть позицию открываем только на новой свече, при условии, что цена закрытия предшествующей находится за трендовой линией.

На графике выше сигнальную свечу мы отметили синим цветом, а уровень входа обозначен синей горизонтальной линией. Что касаемо фиксации прибыли, то автор предлагает ставить тейк на на последнем максимуме паттерна, в нашем случае третьем, но не забываем, что вершин может быть и четыре. Визуально сразу в глаза бросается то, что соотношение риска и прибыли не входит ни в какие рамки, если прикинуть на взгляд то эта сделка оценивается на единицу риска всего лишь 0.7 прибыли, а нам нужны сделки как минимум с соотношением 1 к 2, поэтому окрывать ордер по этому сигналу мы не будем.

Теперь давайте рассмотрим пример на продажу, он представлен на рисунке ниже:

Продажа три индейца
Пример сделки на продажу по системе «Три индейца»

На графике мы нашли три повышающихся минимума, они так же отмечены беленькими стрелочками и три повышающихся максимума они отмечены красными стрелками, так же мы видим трендовую линию, которая построена по всем правилам технического анализа.

После того, как цена третий раз коснулась линии, можно с определенной вероятностью предпологать, что на четвертом касании будет пробой линии тренда, как мы видим, цена отрисовала четвертое касание, при этом мы отметили последний максимум красной горизонталкой (уровень стопа), в дальнейшем цена пробила линию, вернулась к ней с обратной стороны и поменяла свое движение. Сигнальная свечка отмечена синей стрелкой, а уровень входа синей горизонталкой. Перед тем как сделать вход сравниваем соотношение риска и прибыли, оно примерно равно 1 к 1.2, что в принципе не подходит под соотношение 1 к 2, лично я бы пропустил такую сделку, но автор утверждает, что по такой системе работать так же можно.

Как выглядят «Три индейца» на старших отрезках

Оба рисунка, которые были примерами сделок — это снимки котировок с часового временного интервала, в случае если мы переключимся на дневку, то мы увидим следующий паттерн, который сформирован из трех свечек, пример показан на рисунке ниже

Дневной график три индейца
Три индейца на дневном графике

Как мы видим, структура из трех волн, отображается на дневке, как три свечки, которые двигаются в одном направлении. Если Вы полазите по дневному графику, то можно найти приличное количество таких примеров, определить их не составит труда. Таким образом, чтобы не лопатить десятки часовых графиков, можно просто просмотреть дневки и найти похожии формации — это существенно облегчает работу трейдера, особенно в условиях, когда трейдер торгует большим количеством финансовых инструментов.

Индикатор «Три индейца». Вариант 1

К сожалению этот инструмент считается платным, мы потратили огромное количество времени, чтобы найти индикатор, который может искать индейцев на дневном интервале, но бесплатных увы нет. Есть платная версия, которую можно заказать здесь, стоит она недорого и если Вы реально заинтересовались, то можно купить по этой ссылке

Данный инструмент разработан под бинарные опционы и его алгоритм не просто в выявлении паттерна трех индейцев, он немного сложнее, сначала инструмент выявляет формации индейцев на дневном графике, ну и следуя из показаний дневки может подавать сигналы на покупку опциона или его продажу на различных временных интервалах, начиная от пятиминутного.

Сигналы отображаются довольно просто, индикатор относится к стрелочным, поэтому кроме стрелок, которые указывают в сторону открытия опциона ничего не увидите. Кроме этого можно настроить различные оповещения, к примеру на электронку или же чтобы в терминале происходило звуковой аллерт при появлении сигнала, это достаточно удобно, особенно людям, которые не любят залипать в графики.

Что касаемо настроек, то здесь возможны вариации размера теней свечек и тел свечек, кроме этого можно настроить уровни кэфов эквивалентности плеча, а так же ограничить уровень размера центральной свечи. Данные настройки нужны для оптимизации инструмента, подбирать все нужно опираясь на то, какая рыночная динамика происходит сейчас на рынке, в идеале протестируйте оптимизированные настройки на графике.

Индикатор 3 Indians ZZ. Вариант 2

Дописываем статью, все таки после долгих поисков мы нашли бесплатную версию этого инструмента, скачать его можно бесплатно по ссылке ниже.

Ссылка на бесплатное скачивание индикатора 3 Indians ZZ

Данный инструмент работает по алгоритму ломанного зиг зага, после чего определяет есть ли на одной прямой линии экстремумы цены. При этом саму линию можно визуально включать и выключать, это довольно удобно, так как, лично я не люблю лишнее на графике. На рисунке ниже мы предоставили пример индикатора, так он должен выглядеть при включенных настройках отображений ломанных линий Зиг Зага:
3indianzz индикатор
Так выглядит индикатор 3indianzz на графике МетаТрейдера

Что касаемо настроек 3 Indians ZZ, то здесь все не так уж сложно, давайте потихоньку разбираться и с ними:

  1. Ext Depth/Ext Deviation/Ext Backstep — меняя эти настройки можно подгонять инструмент под конкретную рыночную конъюктуру, а так же под любой финансовый инструмент и интервал. Если Вы хотите поработать над оптимизацией, то нужно изменять эти настройки, именно они и отвечают за качество сигналов
  2. K Min Wave — отвечает за определение нижнего амплитудного предела первой ценовой волны к второй ценовой волне, обратите внимание, если Вы выставите значение ниже классического, то индикатор настройки не учтет, поэтому выставляем только большие значения
  3. Depth — отвечает за поисковые уровни паттернов, но при том условии, что перед поиском он их фильтрует с помощью настройки указанной выше
  4. History — отвечает за то, какая длина графика будет взята для анализа, если Вы хотите посмотреть далеко в историю и разобраться с сигналами инструмента, просто увеличьте это значение
  5. Color Up//Down — нужна для выбора расцветки бычьего и медвежьего сигналов
  6. Width — какой шириной будет обладать линия паттерна «три индейца»

Вот и все настройки инструмента, с первого взгляда может показаться сложновато, но на самом деле все достаточно просто и если вникнуть то разобраться можно за десять-пятнадцать минут.

Подведем итоги

Ну что же, давайте подводить итоги, начнем с того, что я не торгую по такой системе, поэтому мой вывод будет субьективен, который основан на истории. Понравилось то, что в стратегии лежит довольно железная логика, а именно то, что перед разворотом тренда, должна быть пробита трендовая линия.

А вот не понравилось мне то, что я не вижу смысла играть в контр-тренд с соотношением риска и прибыли 1 к 1, лично я вот работаю по контр-тренду, у меня нет ни одной сделки, прибыль которой не превышала бы риск, как минимум на две единицы, при этом это самый минимум, в среднем мое соотношение — это 1 к 3 или 1 к 4. Если и работать по данной системе, то входить исключительно в сделки, которые превышают или соответствуют соотношению 1 к 2. На в общем система рабочая, сигналы неплохо отрабатывают, только сделки надо жестко фильтровать.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *