Торговая стратегия на основе силы валют

Любой валютно-финансовый биржевой актив выражается в виде парной котировки, сама же рыночная котировка отображает курс одной валюты к другой валюте. Отталкиваясь от этого, можно делать вывод о том, что цена любого валютно-биржевого курса на прямую зависит от ее пары. Исходя из этого, программистами и трейдерами был разработан индикатор, который может определить силу той или иной валюты, именно валюты, а не валютной пары. Вся прелесть индикатора состоит в том, что инструмент указывает на показания в реальном режиме времени, то есть если сила валюты меняется, то это сразу же видно на индикаторе. Но давайте все таки по порядку, а начнем мы наше повествования с объяснения того, что же такое сила валюты.

Видео по индикаторам силы валют

Что такое валютная сила

Если брать классическую интерпретацию данного вопроса и взять во внимание конкретно рынок Forex, то все будет выглядеть следующим образом. Сила валюты выражается в виде математической разницы, которая высчитывает разность открытых ордеров на покупку и открытых ордеров на продажу. Исходя из этого, для того, чтобы грамотно торговать, нужно брать во внимание силу обоих валют и сравнивать их, все познается  сравнении.

Таким образом ведут свои расчеты практически все индикаторы определения валютной силы, конечно же есть небольшие разницы, какие-то дополнены функционалом, а какие-то берут показания у разных брокеров, но алгоритм расчета у всех схож, по крайней мере, я еще не встречал индикатора силы валюты, который работает по другому алгоритму.

В этой публикации мы будем рассматривать наиболее успешные версии таких инструментов, конечно же, по нашей старой доброй традиции они будут бесплатны для скачивания и работы.

Инструменты Бакса и Евро

Одним из самых распространенных методов расчета сила считается выявления силы курса одной валюты, по отношению к нескольким альтернативным валютам. После чего, итоговые результаты подвергаются усреднению по определенным кэфам, который в своих расчетах определяет роль и важность того или иного финансового инструмента.

К примеру, если брать индикатор, который рассчитывает индекс доллара, то он для своих расчетов использует соотношение к шести валютным парам, далее результаты умножаются на определенные коэффициенты и только после этого происходит суммирование. Итоговая сумма выражается в виде кривой, в подвале терминала МетаТрейдер.

Точно так же рассчитывается и индекс Евро, с разницей в том, что для расчета берутся совершенно другие валютные пары, такие как, Евро-Бакс, Евро-Фунт, Евро-Йена, Евро-Франк и Евро-Крона. Отображение индекса так же происходит в подвальном окне, в виде кривой.

Так выглядят индикаторы индекса Доллара(скачать) и индекса Евро (скачать)

Доллар Индекс
Индекс доллара

Применять индексы можно различными способами, одним из которых считается определения положения кривой скользящей, к примеру, если кривая находится на самом верху, то это будет значить то, что актив перекуплен, если кривая находится на самом низу, то это будет значить, что актив перепродан. Так же можно чертить уровни поддержки и сопротивления в подвальном окне, таким образом обращать внимание на корелляцию.

Одним из самых сильных сигналов будет считаться дивергенция актива и индекса, вообще, если брать общую картину, то дивергенция — это сильнейший сигнал в техническом анализе, я настоятельно рекомендую обратить на него внимание! Такой сигнал подразумевает под собой расхождение движение актива и индекса цены, к примеру, если у Вас положительная корелляция с финансовым активом, но происходит расхождение, то с относительно большой вероятностью будет разворот цены.

Следующим способом торговли по индикаторам индексов будет «накидывание» на подвальный индикатор скользящего мувинга, как показано на рисунке ниже. Торговля ведется точно так же как и со скользящей на графике, если скользящая и цена пересекаются, то открываем сделку в направлении пересечения, думаю с этим моментом все понятно.

Еще одним индикатором, на который стоит обратить внимание — это инструмент, который обьединяет в себе показания сразу двух индексов, работать с ним немного удобнее, чем с предыдущими двумя версиями, отображается инструмент в виде двух разноцветных кривых. Преимуществом перед выше рассмотренными инструментами будет то, что он может выявлять больше рыночных состояний.

Подвальный индикатор индексов
Евро и доллар индексы в одном подвале

Давайте рассмотрим каждый из возможных сигналов по отдельности:

  1. Если линии широко раздвинуты, (одна кривая находится на одной стороне, а другая на параллельной), то это говорит о том, что на рынке очень сильный тренд.
  2. В случае если кривые располагаются очень близко друг к другу, то это будет расцениваться как небольшая рыночная активность, которая как правило происходит во время боковых (флет) движениях рынка
  3. Так же можно определять самое начало зарождения ценового движения, конечно же это довольно сложно, в плане вероятности, а не интерпритации. Сигналом к началу тренда будет пересечение одной кривой со второй.

Индикатор Currency PowerMeter

Довольно интересный и визуально красивый индикатор определения валютной силы, отображение показаний визуализируется в виде графической шкалы, которая дополнена числовыми показателями. Каждая анализируемая валюта имеет две шкалы, одна из которых отвечает за рабочий временной интервал (в некоторых версиях можно выбирать показания рабочего интервала, а в некоторых по умолчанию стоят показания с дневного отрезка), вторая же отвечает за показания силы на младшем временном отрезке.

Числовые показатели силы варьируеются по шкале от нуля до десяти, где нуль будет говорить о том, что у валюты вообще нет силы, а десять будет говорить что сила на максимальных показателях. За среднюю величину будет браться середина шкалы, таким образом числовое значение можно воспринимать как процентное соотношение силы, где единица равна десяти процентам силы.
сила валютных пар
Сurrency Power meter определение силы валют

Каждая валютная пара, берет другие пары для анализа, которые можно указать в настройках, к примеру, если мы торгуем Евро/Йену, то надо перейти в настройки и закинуть хотя бы две три пары для анализа с данными валютами, к примеру Бакс/Йена, Фунт/Йена и т.д, чем больше Вы установите пар, тем точнее будут результаты, но советую здесь не переусердствовать.

Теперь давайте перейдем к моменту трактовки сигналов:

  1. Если Вы видите значение по какой-либо валюте меньше отметки в 4 (40%)единицы, то это будет говорить о том, что по данному активу в основном идут продажи, продажи же в свою очередь вызывают падение актива
  2.  Если Вы видите значение по какой-либо валюте выше отметки в 6 (60%) единиц, то это означает то, что преобладают покупки актива, что приводит к росту валюты
  3. Если значение между 4 и 6, то на рынке неопределенность, которая чаще всего приводит к боковым движениям

Существует огромное количество применения в торговле индикатора CPM, лично я бы советовал обратить нимание на использование совместно с горизонтальными уровнями сопротивления и поддержки

В случае, если цена пробивает уровень, при этом сила торгуемой котировки выше, чем сила котируемого актива и шкала равна более 6 единиц, то это будет говорить о истинном пробое уровня и открытии длинной позиции

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели четыре версии индикаторов, которые лучше всего подходят для определения силы и мощи той или иной, лично я бы посоветовал обратить внимание на последний вариант, по крайней мере мне с ним очень удобно работать. Вообще отношение силы валют очень полезная информация, которая пригодится абсолютно любому трейдеру, особенно при определении истинных и ложных пробоев уровней. Поэтому скачиваем, пользуемся и благодарим в комментариях.

Оценка по инструментам 5 из 5
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *