Торговля по macd

Торговля по МАКДи
Торговля по МАЦД

Привет народ, сегодня мы опять говорим про такой индикатор как MACD. Если в предыдущих текстах мы рассматривали оптимальные настройки для данного индикатора под разные тайм фреймы(переходи по ссылке), а так же гистограммную MACD (переходи по ссылке), то в этой публикации мы будем конкретно рассматривать торговлю по данному индикатору.

 

Вообще торговля по MACD — это очень и очень широкая тема для обзора, если взять всю информацию, которую нам известно про данный индикатор, то можно писать отдельную книгу. Здесь же мы рассмотрим конкретные применения инструмента «Мак Дак» в неплохих торговых системах.

Что такое MACD

MACD — это расхождение и схождение скользящей средней цены, строится данный алгоритм из скользящих средних, которые не отражаются на самом свечном графике, вместо этого информация представлена в подвальном окне в виде столбиков гистограммы или линейного пересечения скользящих.

 

Если брать начало использования данного инструмента, то в 1979 году была разработана только одна версия Джеральдом Аппелем, на сегодняшний день можно найти огромное количество вариаций очень популярного и надежного инструмента, который должен обязательно находится в портфеле любого профессионального спекулянта.

Установка MACD

Установка МАЦД проходит по стандартному вариату. Нам нужно запустить торговый терминал МетаТрейдер, я пользуюсь четвертой версией, но возможно у кого-то уже установлена пятая. После запуска нам следует открыть окно навигатора, сделать это можно несколькими способами, лично мне нравится быстрое нажатие сочетания клавиш «Ctrl+N».

После нажатия, должно открыться окно, в котором необходимо найти папку осцилляторы, в нем и находится наш «Мак Дак». Перетаскиваем его на график,и меняем настройки , они должны выглядеть в таком порядке «5,13,21». Далее можно выбрать расцветку гистограммы, по умолчанию стоит красный цвет, но вы можете выбирать любую цветовую гамму, которая более подходит под Ваш график.

Следующее, что нам нужно сделать — это выставить уровни индикатора, переходим во вкладку уровни и выставляем

1)+/- 0.0015

2)+/-0.0030

3)+/-0.0045

По итогу у Вас должна получиться такая картина:

Уровни индикатора МАЦД
Уровни Мак Дака

Так же можно выбрать стиль уровней, Вам будет предложена огромная цветовая расцветка, а так же выбор стиля и толщины линий. Данные уровни очень пригодятся при определении разворотных паттернов.

Торговля по паттернам MACD

Наверняка каждый из Вас уже знает кое-что о графическом анализе ценового графика, именно с ценового графика и пришло определение паттернов.

 

Паттерн — это модели ценового графика, которые, судя по историческим данным повторяются, следовательно, делая вывод из прошлого, можно рассуждать о похожих моделях в будущем с определенной долей вероятности.

Если более подробно рассматривать гистограмму графика MACD, то можно найти и на нем такие графические модели. Давайте перейдем к стратегии торговли по Мак Даку именно по данным паттернам, начнем мы конечно же по порядку.

Стратегия торговли

Наша торговля будет вестись на четырех часовом временном интервале, но так же данная система неплохо зарекомендовала себя и на часовом тайм фрейме. Смысл системы будет состоять в том, чтобы интерпретировать графические паттерны в подвальном окне. Кроме этого, мы будем использовать пять скользящих средних. Давайте начнем со скользящих.

  1. Тяжелая простая (Simple) скользящая с периодом 200
  2. Тяжелая экспоненциальная (Exponential) скользящая с периодом 365
  3. Простая скользящая (Simple) период 89
  4. Легкая экспоненциальная (Exponential) скользящая период 21
  5. Легкая экспоненицальная (Exponential) скользящая период

Для удобства давайте раскрасим наши скользящие, периоду 365 мы дадим пурпурный цвет, периоду 200 дадим фиолетовый, 89-я скользящая будет зеленой, 21-я синей, 8-я желтой. У вас должна получиться такая картинка.

Торговля по МАЦД
Торговля по МАЦД график стратегии

Теперь перейдем к установке самого Мак Дака, открываем папку осцилляторов, выставляем уровни, как описано в главе установки МАЦД, настройки меняем на

  1. Быстрая 5
  2. Медленная 13
  3. Сглаживающая 1

Как уже было сказано выше, смысл системы состоит в том, чтобы выявить паттерн на графике МАЦД и воспользоваться вероятностным преимуществом, надеясь на то, что паттерн отработает свою историческую модель. Итак, давайте для начала посмотрим на все паттерны, которые мы будем искать на графике их всего четыре.

Паттерны Мак Дак
Интерпретация Паттернов МАЦД

Паттерн «Голова и плечи» MACD

Давайте рассмотрим более подробно каждый из сигналов. Первый паттерн довольно известен каждому любителю графического анализа, называется он «Голова и плечи». Логический смысл данного паттерна состоит в том, что в классическом виде тренда, цена делает постоянный восходящий или нисходящий пик за пиком, когда цена уже не может двигаться вверх, она отступает и делает нисходящий пик, то есть вырисовывает такую фигуру, как голова, но так как главенствующая сила все еще сильна, то цену вновь стараются продавить в сторону тренда, так же можно все это охарактеризовать как краткосрочный откат, но так как сил уже нет, цену опять перехватывают и вырисовывается второе плечо, на графике macd это выглядит так

Macd голова и плечи
Паттерн Голова и Плечи MACD

Если следовать правилам графического анализа, то в сделку нужно входить после пробития линии шеи, но так же можно производить вход сразу по образованию нисходящего пика второго плеча. Если посмотреть на истории, то Паттерн голова и плечи не так уж и хорош, лично мне больше нравится паттерн «отскок от нуля»

Паттерн «Отскок от нуля»

Из всех паттернов — это мой самый любимый, он более всех понятен. Так как в нем лежит очень простая логика. После первой волны продаж, подходя к уровню ноль, начинается вторая волна продаж, достаточно просто не правда ли? Смысл в чем, если крупный игрок на рынке хочет продать или купить, то он не может это сделать одним большущим лотом, а делает это кусками, если вы когда нибудь наблюдали за трендом, то наверняка видели, что тренд всегда идет в зигзагообразном выражении, в местах отката, крупный игрок заходит в свои позиции и тренд возобновляется, наша задача найти такой момент на графике MACD, выглядит все это очень просто, посмотрите сами.

Графический паттерн МАЦД "отскок от нуля"
Паттер «Отскок от нуля»

 

Я заметил, что данный паттерн неплохо отрабатывает себя на более младших временных отрезках, к примеру на таком как пять минут, но это если брать стандартные настройки 12,26,9. С более чувствительными настройками, которые указаны выше (5,13,1) сигнал неплохо показывает себя на более старших временных интервалах.

Двойная вершина и Двойное дно MACD

Следующий сигнал, который заслуживает внимания — это двойная вершина. Логика этого сигнала состоит в следующем. Покупатели или продавцы делают пик продаж, но упираются в уровень поддержки или сопротивления, который они не могут продавить, как следствие цена делает откат, спекулянты после отката производят вторую попытку продавить уровень, но вторая попытка так же оканчивается провалом.

 

Данная ситуация говорит нам о том, что мы наткнулись на очень сильный уровень, который не удалось пройти с двух заходов, частенько в таких случаях цена разворачивается и идет в обратном направлении, на графике Мак Дака все выглядит как две вершины холма, посмотрите сами
Двойная вершина и двойное дно Мак Дак
Двойная вершина и двойное дно MACD

 

Как вы видите на картинке, точками отмечены уровни правильного входа, вообще я бы советовал использовать индикатор MACD color, на мой взгляд — это одна из самых лучших версий индикатора, его преимущества в том, что он окрашивает столбики в разный цвет, если обьемы падают или растут, то цвет гистограммы меняется, после этого картина становится намного понятнее и вы уже не пропустите явный сигнал на покупку или продажу.

Что касаемо конкретно этого сигнала, то сигналы, которые подает инструмент на больших уровнях МАЦД, таких как 0.0045 и -0.0045 более надежнее, чем сигналы на уровне 0.003 и -0.003, если брать во внимание уровни 0.0015 и — 0.0015, то данные уровни по большему счету флэтовые, они показывают развороты во флэте, уровни более высокого порядка могут указывать на разворот тренда.

Паттерн «Круглая вершина» и «Круглое дно»

Я редко торгую по такому паттерну, но все же не могу его не отметить. Как видно из названия модели, он изображается в виде круга на графике подвального индикатора, полукруг должен состоять минимум из пяти столбиков гистограмм и если провести воображаемую груглую линию по максимумам баров гистограммы, то они должны иметь правильный и круглый вид, как показано на рисунке ниже. Логика данного сигнала состоит в том, что покупатели или продавцы достигли своего пика продаж и отдают инициативу противоположной стороне спекулянтов.

 

Я не считаю данный сигнал сильным, так как предпочитаю торговать трендовые позиции, полукруг очень часто может говорить об откате, но для тех, кто умеет работать на откатах с небольшими стопами этот инструмент очень пригодится. Так же он пригодится для тактики хэджирования позиции.

Вообще, посмотрев стандартные и предложенные настройки в стратегии на истории, если немного потренироваться, то можно вполне успешно торговать даже по одному этому сигналу.

Круглое дно и вершина Мак Дак
MACD круглая вершина и круглое дно

Обратите внимание, что сейчас мы только рассмотрели паттерны и еще даже не переходили к основному графику, на котором у нас есть пять скользящих, они то и будут отсеивать ложные сигналы. Точками отмечены бары, на которых необходимо входить в позицию.

Скользящие средние в стратегии

На самом деле, вся суть работы данной системы заключается в интерпретации сигнальных паттернов MACD, скользящие средние по большему счету дают нам общую картину, лично я бы оставил только более тяжелые — это 89, 200 и 365. Скользящие 200 и 365 очень хорошо выступают в качестве линий поддержки, а так же сопротивления, конечно же не стоит брать это как истину в последней инстанции, лично я просто использую их как уровни, от которых можно войти в рынок.

 

Обратите внимание на то, что цена отбивается не именно от самой скользящей, а от определенной буферной зоны вокруг нее, если рядом с ней находится какой-нибудь значимый уровень, то это увеличивает шансы на отскок. Правильно будет дождаться сигнала отбоя от скользящей и выставить стоп за уровень. Это более безопасный вариант, по классике жанра стоп стоит выставлять над последним пиком.

Смотри ВИДЕО, торговля по MACD

Эпилог

В этой публикации мы рассмотрели торговлю по одному из лучших индикаторов встроенных в терминал Метатрейдер. Индикатор проверен не одной тысячью трейдеров и по нему в данный момент торгует огромная масса спекулянтов.

 

Вы должны очень четко понимать, что паттерны не дают сто процентного результата, да и конечно же здесь многое зависит от опыта их нахождения. Если Вы достигнете результата хотя бы 60%-70% успешных сделок, то при грамотном риск-менеджменте, в долгосрочной перспективе Вы станете постоянно расти.

Конечно же мы желаем Вам исключительно роста, читайте нас и узнавайте очень полезные моменты торговли на Международном Валютном Рынке. На этом сайте только самая полезная информация, поэтому подписывайтесь на наши  уведомления, сохраняйте сайт в закладках, пишите нам в контакты, а так же комментируйте наши записи, ведь мы стараемся для Вас!

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (8 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *