Уровни дисбаланса на форекс

Главной причиной движения любых котировок считается, различие показателей между предложением и спросом, какое значение является наибольшим, туда и двигается ценовая динамика. При этом, на графике можно найти такие места, в которых с высокой вероятностью, одна группа игроков, будет сильнее второй группы игроков. Такие уровни трейдеры назвали уровнями дисбаланса и как правило, именно от них и происходят сильные движения цены (импульсные), такие импульсы можно очень прибыльно использовать в своих торговых стратегиях, что собственно и является целью торговли на финансовых рынках.

Если объемы, по той или иной котировке примерно равны, то в таком случае получается баланс между продавцами и покупателями, что касаемо технической точки зрения, то в таких случаях на рынке преобладает консолидационное движение в небольших и узких коридорах. Когда на рынок приходит обьем, то это говорит о том, что баланс нарушился и цена на это отреагирует импульсом, который будет идти до того значения, пока цена опять не встанет в стадию баланса между покупателями и продавцами. Еще одним очень важным моментом возникновения дисбаланса считаются макроэкономические показатели, а так же политические новости, они так же могут привести к резким переоценкам «справедливой» цены.

На рисунке ниже мы представили классическую версию того, как происходит дисбаланс и баланс на финансовых рынках

Дисбаланс
Пример дисбаланса на финансовых рынках

Бывают ситуации, когда для того, чтобы не появился дисбаланс создают искусственный баланс, как правило этим занимаются национальные банки, так как их ключевой целью считается стабильность рынка, то в большинстве случаев ЦБ не выгодны большие дисбалансы, хотя справедливости ради отметим, что и центральные банки иногда прибегают к созданию искусственных методов дисбаланса, чаще всего это случается из за изменений в макроэкономической политике, к примеру введении санкций или различных эмбарго. Так как санкции в корне подразумевают под собой ограничение денежных обьемов, по той или иной продукции, то из за них могут возникать дисбалансы, ну а экономические структуры могут заполнять эти дисбалансы активами с других рынков, именно в таких случаях и применяется искусственные балансы и дисбалансы, по крайне мере глобальные.

Если брать особенности искусственного флета, то выглядит он следующим образом, вершины и впадины боковика будут на различных уровнях, при этом если мы возmмем канал линейной регрессии и нанесем его на график, то он будет боковой, а не наклонный.

Видео по уровням дисбаланса

Индикатор для определения уровней дисбаланса

Если заглянуть в корень, то по большему счету уровни дисбаланса — это классические зоны предложения и спроса, на которых расположены ключевые обьемы покупателей и продавцов. В случаях когда ценовая динамика доходит до таких зона, то актив начинают либо активно покупать, либо активно продавать, как следствие происходит ценовой импульс, который идет в определенном направлении, на таких ценовых импульсах можно отлично заработать, а найти такие зоны спроса и предложения на поможет индикатор Easy Supply Demand

Ссылка на бесплатное скачивание индикатора Easy Supply Demand

Данный инструмент производит свои расчеты на классическом индикаторе ATR, который вы вполне можете найти в классической версии торгового терминала МетаТрейдер. Как мы помним, индикатор ATR высчитывает динамику средне-истинного диапазона, результаты, которые подает этот инструмент используются для определения волатильности котировки, чем выше в своих значениях показания индикатора ATR, тем существеннее вероятность ценового разворота.

Настройки индикатора Easy Supply Demand

Давайте потихоньку разбираться с настройками этого инструмента, хоть индикатор и относительно простой, но создатели постарались сделать его функциональным, поэтому настроек не так уж и мало.

  1. ATR Period — периодичность системы расчета индикатора АТР, чем более значение тем меньше зон, но они надежнее, чем меньше значение, тем больше зон но зоны не такие сильные
  2. Zone Height Ratio — настройка предназначена для алгоритма инструмента АТР, с помощью нее можно выставить верхний предел отображения зон спроса и предложения
  3. Spike Compare Ratio 1//2//3 — отвечает за коэф. расчета дисбаланса, я бы не рекомендовал изменять этот параметр, его лучше оставить как есть
  4. Maximum Bar Count For Zones — ограничение в длине отображения зон спроса и предложения
  5. Demand Zone Color — какую расцветку придать зоне спроса
  6. Supply Zone Color — какую расцветку придать зоне предложения
  7. Display Entry Lines — включить или выключить подсказки по открытию ордеров
  8. Risk Reward Ratio — минимальный предел соотношения риска к прибыли
  9. Entry Line Color — в какой цвет окрасить линию, которая будет говорить о установке «отложки»
  10. Stop LossLine Color — в какой цвет окрасить линию будущего стоп-лосса
  11. Take profit Line Color — в какой цвет окрасить линию будущего тейка

Ниже на рисунке Вы можете увидеть индикатор с классическими настройками на ценовом графике

Easy Supply Deman индикатор
Easy Supply Deman, так выглядит индикатор на графике терминала МетаТрейдер

Как можно заметить, инструмент раскрашивает зоны всего в два цвета, розовый — это зона предложения, известная больше как зона сопротивления и серая — это зона спроса, известная больше как зона поддержки

Что касаемо сигналов для отложек, то они по умолчанию окрашиваются синей горизонтальной линией и могут находиться на:

  1. Селл Лимит — всегда расположен на нижней грани розового участка
  2. Бай Лимит — всегда расположен на верхней грани серого участка

Что касаемо страховочных стопов, то они в классическом варианте окрашены в красный цвет и выставляются на:

  1. Селл Лимит — всегда расположен на верхней грани розового участка
  2. Бай Лимит — всегда расположен на нижней грани серого участка

Тейки по умолчанию поставили зелененьким и ставить их можно по рекомендациям, но если у Вас уже есть опыт, то можно брать риски на себя, хотя я бы отметил, что не просто можно, а даже нужно!

Стратегия торговли «Три маленьких индейца и уровни дисбаланса»

Мы не могли закончить этот пост, не показав Вам одну довольно интересную торговую стратегию, настоятельно рекомендую изучить ее внимательно и хотя бы попробовать применить ее в торговле.

Начнем мы с того, что появление дисбаланса происходит чаще всего во время трендовых движений, а именно во время его разворота, сопровождается все это возвращением курса котировки к ранее сформированным уровням, при этом, цена либо от них отскакивает, либо их пробивает.

Исходя из выше написанного индикатор, который мы представили выше разумно использовать в разворотных стратегиях, одной из таких систем считается «Три индейца», не смейтесь над названием, система и правда хорошая. А суть ее состоит в том, что нам надо найти на графике три последовательных максимума или три последовательных минимума.

Пример на покупку
Пример сделки на покупку по стратегии три маленьких индейца

На рисунке выше мы видим пример найденной формации «три индейца», как мы видим на графике отмечена нисходящая трендовая линия у которой было три касания, все максимумы понижаются друг за другом, поэтому мы берем эту сделку, для визуального удобства, мы отметили понижающиеся максимумы желтенькими стрелочками.

Далее, когда цена пробила линию тренда, индикатор определяет сигнал на покупку актива, отмечена серой зоной, в сделку входить необходимо было на синей горизонтальной линии, при этом страховочный стоп выставлять на уровне горизонтальной красной линии, прибыль фиксируется на ближайшем уровне, он отмечен беленькой стрелкой. Как мы видим цена ушла дальше за уровень, профит был бы взят.

При этом нужно не забывать, что соотношение риска и прибыли не должно быть меньше соотношения одного к двум, так как это золотое правило трейдинга и его надо обязательно соблюдать. Лично я бы пробовал переводить сделку в безубыток, когда цена достигнет ближайшего уровня, это позволит свести риски к нулю перед возможным разворотом, при этом откроются возможности для движения цены дальше и как следствие получения дополнительной прибыли.

На рисунке ниже мы представили пример сделки на продажу:

Пример на продажу
Пример сделки на продажу по стратегии три маленьких индейца

Как мы видим, линия тренда прочерчена правильно и на ней отображены три последовательно повышающихся максимума, их мы отметили желтенькими стрелочками. Сначала произошел пробой линии тренда, мы обозначили это место зеленой стрелочкой, в это время индикатором Easy Supply Deman был подан сигнал на продажу, он отмечен розовенькой зоной. На которой синей горизонталкой указана точка входа (можно ставить отложку), а красной горизонталкой отмечен уровень страховочной стопа. Прибыль фиксируется на ближайшем уровне, в этом случае он располагался на шикарных соотношениях риска и прибыли, отмечен беленькой стрелочкой.

Подведем итоги

В этой главе мы рассматривали зоны дисбаланса, наверное зоны дисбаланса — это один из самых полезных индикаторов в торговле, по крайней мере по своей логике, так как рынком правят законы спроса и предложения, а данный инструмент находит места, где чаще всего нарушается дисбаланс, то этот инструмент становится практически незаменимым. Попробуйте торговать по нему, не обязательно использовать в своей торговле систему «Три индейца», данный инструмент подойдет к абсолютно любой индикаторной стратегии и если вы все еще пользуетесь уровнями, попробуйте воспользоваться зонами.

&nbsp

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *