Volume data, анализ с помощью обьемов

Стратегии, которые основаны на двух индикаторах, считаются одними из самых простых, надежных и достаточно эффективных, при этом они предоставляют спекулянту очень простые сигналы, которые так же обладают неплохой точностью и высокой частотностью их появления. В большинстве случаев такие стратегии состоят из одного стрелочного индикатора и дополнением в виде фильтрующего инструмента. В данной публикации мы с Вами рассмотрим торговую стратегию под названием Volume Data, которая основана на выявлении объемов каждой японской свечи.

Индикаторы, которые используются в данной торговой стратегии были разработаны не без известной компанией Trade Seven, а называются данные инструменты Momentumix и Volume Data. Так как инструментов нет в классической комплектации терминала МТ4, то их необходимо скачать. Если Вы перейдете на официальный маркет, то они там будут стоить от тридцати до ста долларов, но на нашем сайте Вы можете получить их совершенно бесплатно, не заплатив ни копейки просто кликнув по ссылочке ниже;

Ссылочка для скачивания стратегии Volume Data

После скачивания, Вам будет необходимо произвести распаковку архива, с помощью классических архиваторов по типу WinZip или WinRar. Далее необходимо открыть торговый терминал и нажать на кнопку «Файл», она находится в правом углу платформы, должно появится контекстное меню, в котором надо кликнуть по вкладке «Открыть каталог». В открывшемся каталоге, необходимо перейти в папку MQL и в папку Indicators переместить (скопировать) все файлы, которые были скачаны с нашего сайта. Так же Вы мы приготовили для Вас бонусный индикатор, который называется Linex, обязательно с ним ознакомьтесь и протестируйте на демонстрационных счетах.

Как работает стратегия Volume Data?

Ну что же, давайте постараемся разобраться с тем, на каких принципах работает торговая стратегия Volume Data. За базовый индикатор был взят инструмент под названием Volume Data. На графике он отрисовывает указывающие на то, когда и в какое время трейдеру открывать сделку;

  • Красная стрелочка, которая по своему векторному движению направлена вниз, несет в себе информацию об открытии «короткой» торговой позиции
  • Зеленая стрелочка, которая по своему векторному движению направлена вверх, несет в себе информацию об открытии «длинной» торговой позиции

За индикатор, который будет фильтровать наши сигналы используется индикатор Momentix, он будет определять на графике глобальную ценовую тенденцию. Он будет отображаться в подвальном окошке, при этом его показания выглядят следующим образом;

  1. Если квадратики в подвальном окошке направлены по своей тенденции вверх при этом окрашены в голубой цвет, это будет сообщать о том, что на рынке восходящая тенденция
  2. Если квадратики в подвальном окошке направлены по своей тенденции вниз, при этом они окрашены в красный цвет, это уже будет сообщать о том, что на рынке нисходящая тенденция

По итогу, можно сделать вывод о том, что инструмент Моментикс можно смело отнести к категории трендовых инструментов. А вот индикатор Volume Data уже будет выступать в качестве осциллятора, который находит на графике точки, когда актив недооценен или же переоценен, при этом каждый из сигналов подтверждается объемом свечи. Что касаемо открытия торговых позиций, то длинные позиции открываются только в случае, если появляется зеленая стрелка на восходящем движении, а короткие позиции открываются только в том случае, если выявлено нисходящее ценовое движение.

К главным преимуществам, которые можно выделить в данной торговой стратегии отнесем то, что подаваемые сигналы не перерисовываются, что достигается за счет того, что сигнал появляется на открытии новой торговой свечи. Исходя из этого, трейдер может сразу же после установки оценить перспективность торговой системы и посчитать насколько она эффективна на определенном ценовом отрезке. Кроме этого создатели обращают внимание на то, что с помощью такого алгоритма, трейдеру будет сложно пропустить выгодные точки для входа, а алгоритм, который использован в стратегии основан на последних и иновационных инструментах технического анализа рынка.

При всех преимуществах торговой стратегии, есть и некоторые недостатки, а если быть точнее, то я бы выразился в том, что она не достаточно полноценна. Не полноценность ее основана на том, что в торговой стратегии не указаны уровни или фиксированные цели, на которых трейдеру необходимо выставлять страховочные стопы, а так же уровни фиксации прибыли. Исходя из этого, задача по выставлению данных уровней ложиться полностью на трейдера, при этом трейдер должен подобрать такие показатели, которые будут наименее рискованными и в то же время максимально (относительно) прибыльны.

Один из самых простейших вариантов основан на выставлении страховочного стопа на самом ближайшем локально-экстремальном ценовом значении. К примеру, если Вы открываете «длинную» торговую позицию, то страховочный стоп должен быть расположен на локальном минимуме, а если Вы открываете «короткую» торговую позицию, то страховочный стоп уже должен располагаться на локальном максимальном значении.  А вот что касаемо тейка, то здесь следует строго следовать правилам классического риск-менеджмента, а именно, потенциал прибыли каждой сделки, должен превышать как минимум в два раза возможный убыток. Так же авторы обращают Ваше внимание на то, что если после открытия торговой позиции появляется противоположный сигнал от индикатора Volume Data, то позицию лучше всего будет закрыть, таким образом Вы сократите риски разворота цены и срабатывания страховочного стопа.

Стратегия Volume Data. Настройки

У каждого из представленных индикаторов в торговой системе Volume Data, трейдер может изменять входные параметры. Вообще, в любой торговой стратегии, правильная настройка индикаторов считается одной из важнейших составляющих, которая отвечает за то, насколько эффективны будут Ваши торговые сигналы. Так же стоит понимать, что рынок — это непостоянная среда и время от времени трейдеру необходимо производить некоторую «поправку на ветер», для того, чтобы сигналы показывали максимальную эффективность.

Начнем с индикатора Volume Data, данный инструмент имеет два входных параметра, которые называются «Data 1» и «Data 2», с помощью них трейдер может изменять алгоритм выявления непосредственных сигналов на открытие позиций. Что касаемо индикатора Momentix, то здесь уже входных параметра три и все они отвечают за то, чтобы изменять алгоритм выявления глобальной тенденции. По итогу мы имеем пять параметров, которые так или иначе могут изменять соотношение количества прибыльных и убыточных торговых позиций на определенном ценовом отрезке. Таким образом, трейдер может подстраиваться под любые рыночные циклы и смены волатильности.

Кроме этого, еще бы я обратил внимание на дополнительные настройки у Volume Data, на алгоритм выявления сигналов они конечно же не влияют, но вот упростить торговлю им вполне по силам.

  1. Группа настроек Allerts — отвечает за включение и отключение звуковых оповещений при отображении сигнала на графике, очень удобная функция, без которой у меня не обходится ни одна торговая стратегия, позволяет не смотреть постоянно монитор, а разворачивать терминал только после появления торгового сигнала
  2. Группа настроек Arrow — отвечает за визуальное отображение сигналов, с помощью них можно настраивать размер цвет и стиль отображаемых стрелочек на графике
  3. Histogramm Size — какой может быть максимальная высота гистограммного столбика находящегося в подвальном окошке, по сути дела данные столбики дублируют сигналы, которые подаются на графике

Давайте разберем конкретный пример сделки, по торговой стратегии Volume Data. На рисунке ниже мы предоставили пример сигналов, которые подает наша торговая стратегия;

Volume data индикатор
Индикатор Volume data скачать бесплатно

Сделав нехитрые подсчеты, мы выявили восемь сигналов от индикатора Volume Data, из них пять сигналов отфильтровал индикатор Momentix. При этом из трех оставшихся два сигнала могли бы дать прибыль, при условии, что Вы бы правильно установили страховочные стопы и уровни тейк профита.

Индикатор Linex

Как мы уже оговорились в самом начале поста, что бонусом мы предоставили для Вас еще один индикатор, который называется Linex. Суть данного инструмента точно такая же как и у индикатора Momentix, используется он для того, чтобы фильтровать сигналы от индикатора Volume Data.

По итогу Вы имеете три индикатора, из которых можно собрать несколько различных торговых систем, при этом стоит учитывать, что за основной инструмент торговой стратегии всегда будет браться Volume Data. Так же Вы можете поиграть с настройками трендовых инструментов и настроить их таким образом, чтобы один из инструментов давал показания с долгосрочного интервала, а второй указывал на развитие среднесрочной тенденции. Конечно же количество сделок при таком раскладе существенно упадет, но как показывает практика, количество прибыльных сделок к убыточным вырастет. Минусом такой торговли считается то, что Вы будете фильтровать и потенциально прибыльные торговые сигналы, которые будут направлены против глобального тренда, но общая картина в любом случае улучшится.

Агрессивные трейдеры могут использовать методику Мартингейла, которая заключается в увеличении ставки на два после проигрышной позиции. Такая стратегия считается очень рискованной, но в то же время она очень прибыльна. В любом случае, Вы должны понимать, что на длинной дистанции, рано или поздно по Мартингейлу обязательно произойдет слив, суть в том, чтобы успеть вывести прибыль до того момента, пока индикатор сольет весь депозит.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *